Сравнение EFO с BITX
EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%), while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, EFO returned 32.73% vs -74.95% for BITX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EFO charges 0.95%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности EFO и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 14.57%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.39%.
EFO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 14.57%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 11.62%
BITX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -37.85%
- С начала года
- -55.39%
- 6 месяцев
- -58.72%
- 1 год
- -74.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFO и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 14.57% | 58.51% | -2.15% | 8.78% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.39% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between EFO and BITX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFO vs. BITX — Ранг доходности на риск
EFO
BITX
Сравнение EFO c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFO | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.91 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -1.45 | +6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFO и BITX
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки BITX в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFO | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -82.16% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -82.16% | +59.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -80.28% | +76.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -32.12% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 51.79% | -45.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и BITX
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 11.44%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFO | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 24.10% | -12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 69.17% | -42.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 87.50% | -55.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.20% | 98.23% | -65.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 98.23% | -64.10% |
Сравнение комиссий EFO и BITX
EFO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и BITX
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BITX в 35.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.54% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.51% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
EFO and BITX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (24.10%) compared to EFO (11.44%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs BITX's -82.16%.
On 1-year performance, EFO leads with 32.73% vs -74.95% for BITX. On fees, EFO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 11.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFO has performed better with a 32.73% return vs -74.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.54%, compared with 1.51% for EFO.
EFO is categorized as Leveraged Equities, while BITX is Cryptocurrency. EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 2.38% for BITX.
EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFO и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор