Сравнение EFO с BITU
EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EFO returned 35.57% vs -73.89% for BITU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFO и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
EFO
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.20%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFO и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 14.71% | 58.51% | -9.05% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between EFO and BITU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFO vs. BITU — Ранг доходности на риск
EFO
BITU
Сравнение EFO c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.92 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | -1.48 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.85 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.37 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок EFO и BITU
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -80.13% | +16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -80.13% | +57.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -80.13% | +76.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.67% | -34.58% | +15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 50.09% | -43.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 9.89%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 18.31% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.21% | 68.43% | -43.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 87.07% | -56.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 97.43% | -64.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.09% | 97.43% | -63.34% |
Сравнение комиссий EFO и BITU
И EFO, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и BITU
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.51% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
EFO and BITU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to EFO (9.89%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, EFO leads with 35.57% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFO has performed better with a 35.57% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFO and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 1.51% for EFO.
EFO is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. EFO tracks MSCI EAFE Index (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
EFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFO и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор