Сравнение EFO с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
EFO и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.57% | 58.51% | -9.05% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -48.47% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -48.47%.
EFO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.73%
BITU
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -48.47%
- 6 месяцев
- -75.25%
- 1 год
- -58.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и BITU
И EFO, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFO vs. BITU — Ранг доходности на риск
EFO
BITU
Сравнение EFO c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.65 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | -0.72 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.73 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | -1.39 | +7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.65 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.33 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между EFO и BITU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и BITU
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности BITU в 80.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.71% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 80.83% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и BITU
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -77.76% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -77.76% | +55.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -76.95% | +61.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -31.45% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 40.79% | -34.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и BITU
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 14.46%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.92%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 21.92% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 73.90% | -51.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 90.15% | -54.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 99.50% | -66.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 99.50% | -65.63% |