Сравнение EFO с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
EFO и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EFO и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | -0.67% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и BITO
И EFO, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFO vs. BITO — Ранг доходности на риск
EFO
BITO
Сравнение EFO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | -0.52 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | -0.50 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.42 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | -0.89 | +7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.52 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.08 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между EFO и BITO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и BITO
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и BITO
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -77.86% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -50.05% | +27.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -46.75% | +32.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -36.57% | +17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 23.73% | -17.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и BITO
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 12.84% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 36.71% | -14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 45.32% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 55.77% | -23.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 55.77% | -21.89% |