Сравнение EFO с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
EFO и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности EFO и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 14.97% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и AVDV
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
EFO vs. AVDV — Ранг доходности на риск
EFO
AVDV
Сравнение EFO c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.78 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 3.48 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.57 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.87 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 16.10 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.78 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.81 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.76 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между EFO и AVDV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и AVDV
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и AVDV
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -43.01% | -20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -13.19% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -28.08% | -25.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -7.48% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -6.88% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 3.17% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и AVDV
ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 7.50% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 12.20% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 18.44% | +16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 17.15% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 19.76% | +14.12% |