PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EFO is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (200%), while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. EFO is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, EFO returned 7.53%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EFO charges 0.95%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности EFO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 14.71%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

EFO

1 день
1.62%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.71%
6 месяцев
18.99%
1 год
35.57%
3 года*
24.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.20%

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.71%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%14.97%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between EFO and AVDV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.90

The correlation between EFO and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFO и AVDV

Секторы
EFO
AVDV

Финансовые услуги

40.7%
13.7%

Сырьевые материалы

-

22.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

14.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

10.8%

Здравоохранение

-

2.1%

Промышленность

-

21.3%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Финансовые услуги

EFO
40.7%
AVDV
13.7%

Сырьевые материалы

EFO

-

AVDV
22.5%

Коммуникационные услуги

EFO

-

AVDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

EFO

-

AVDV
14.4%

Потребительский защитный сектор

EFO

-

AVDV
3.4%

Энергетика

EFO

-

AVDV
10.8%

Здравоохранение

EFO

-

AVDV
2.1%

Промышленность

EFO

-

AVDV
21.3%

Недвижимость

EFO

-

AVDV
1.1%

Технологии

EFO

-

AVDV
6.4%

Коммунальные услуги

EFO

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

EFO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.87

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.80

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.38

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

13.70

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFOAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.87

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.80

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.80

-0.57

Просадки

Сравнение просадок EFO и AVDV

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-43.01%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-13.19%

-8.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-14.17%

-12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

-28.08%

-25.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-0.83%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.67%

-6.77%

-11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

3.24%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и AVDV

ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что EFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

4.79%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.21%

13.07%

+12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.52%

15.54%

+14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

17.29%

+15.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

19.72%

+14.37%

Сравнение комиссий EFO и AVDV

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и AVDV

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EFO and AVDV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFO has higher volatility (9.89%) compared to AVDV (4.79%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.84% vs 7.53% for EFO. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.84% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.

AVDV has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.51% for EFO.

EFO is categorized as Leveraged Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор