PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIV с XVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFIV с XVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) and XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - EFIV tracks the S&P 500 ESG Index while XVV tracks the S&P 500 Sustainablility Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFIV returned 14.73%/yr vs 13.66%/yr for XVV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EFIV charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for XVV.

Доходность

Сравнение доходности EFIV и XVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFIV показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у XVV с доходностью 9.90%.

EFIV

1 день
1.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.63%
1 год
31.70%
3 года*
22.31%
5 лет*
14.73%
10 лет*
—

XVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.58%
С начала года
9.90%
6 месяцев
9.74%
1 год
27.18%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFIV и XVV

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		11.10%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%15.10%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		9.90%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%16.13%

Correlation

The correlation between EFIV and XVV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.98

The correlation between EFIV and XVV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFIV и XVV

Секторы
EFIV
XVV

Технологии

36.9%
37.5%

Коммуникационные услуги

12.8%
12.5%

Финансовые услуги

12.5%
13.2%

Здравоохранение

10.7%
8.5%

Промышленность

7.5%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

5.0%
11.2%

Энергетика

2.9%
1.2%

Недвижимость

2.2%
2.1%

Коммунальные услуги

2.1%
1.3%

Сырьевые материалы

2.0%
2.0%

Технологии

EFIV
36.9%
XVV
37.5%

Коммуникационные услуги

EFIV
12.8%
XVV
12.5%

Финансовые услуги

EFIV
12.5%
XVV
13.2%

Здравоохранение

EFIV
10.7%
XVV
8.5%

Промышленность

EFIV
7.5%
XVV
6.8%

Потребительский защитный сектор

EFIV
5.3%
XVV
3.7%

Потребительский циклический сектор

EFIV
5.0%
XVV
11.2%

Энергетика

EFIV
2.9%
XVV
1.2%

Недвижимость

EFIV
2.2%
XVV
2.1%

Коммунальные услуги

EFIV
2.1%
XVV
1.3%

Сырьевые материалы

EFIV
2.0%
XVV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD
Часто сравнивают с XVV:
XVV с VOOXVV с IVVXVV с ESGUXVV с POSKXXVV с FNVXVV с JHEQXXVV с SDG

Доходность на риск

EFIV vs. XVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XVV
Ранг доходности на риск XVV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIV c XVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIVXVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.15

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.94

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.58

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

11.40

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIV vs. XVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XVV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и XVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIVXVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.15

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.01

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EFIV и XVV

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки XVV в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и XVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFIVXVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-27.20%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.59%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-19.59%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-27.20%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-5.87%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.39%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и XVV

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеют волатильность 3.21% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFIVXVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.06%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.62%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

12.67%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.60%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

17.34%

-0.51%

Сравнение комиссий EFIV и XVV

EFIV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и XVV

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности XVV в 0.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.93%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		0.88%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EFIV and XVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFIV has higher volatility (3.21%) compared to XVV (3.06%). In terms of maximum drawdown, EFIV dropped -24.52% vs XVV's -27.20%.

On 5-year performance, EFIV leads with 14.73% vs 13.66% for XVV. On fees, XVV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XVV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFIV has performed better with a 14.73% return vs 13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XVV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for EFIV.

EFIV has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.88% for XVV.

EFIV tracks S&P 500 ESG Index, while XVV tracks S&P 500 Sustainablility Screened Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.10% for EFIV and 0.08% for XVV.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFIV и XVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор