Сравнение EFIV с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
EFIV и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFIV и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | -3.62% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.69% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 4.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EFIV показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%.
EFIV
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и PHDG
EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
EFIV vs. PHDG — Ранг доходности на риск
EFIV
PHDG
Сравнение EFIV c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFIV | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.60 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.83 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.69 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 1.93 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFIV | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.60 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.36 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.46 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между EFIV и PHDG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и PHDG
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и PHDG
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFIV | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -17.70% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -8.93% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -17.06% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -1.82% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -6.32% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.24% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и PHDG
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что EFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFIV | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 2.79% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 6.33% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 10.58% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 10.90% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 11.89% | +5.06% |