Сравнение EFIV с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
EFIV и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFIV и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | -3.62% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.69% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | 139.04% |
Доходность по периодам
С начала года, EFIV показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -6.14%.
EFIV
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и HIBL
EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
EFIV vs. HIBL — Ранг доходности на риск
EFIV
HIBL
Сравнение EFIV c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFIV | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.49 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.13 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.12 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 11.78 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFIV | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.49 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.02 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.10 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между EFIV и HIBL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и HIBL
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности HIBL в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и HIBL
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFIV | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -88.27% | +63.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -44.08% | +31.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -81.58% | +57.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -26.76% | +20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -45.22% | +40.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 11.69% | -9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и HIBL
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 5.24%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFIV | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 25.93% | -20.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 53.24% | -44.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 90.33% | -72.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 81.88% | -64.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 92.41% | -75.46% |