PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIV с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFIV с HIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EFIV returned 14.73%/yr vs 11.47%/yr for HIBL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EFIV charges 0.10%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности EFIV и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFIV показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 95.37%.

EFIV

1 день
1.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.63%
1 год
31.70%
3 года*
22.31%
5 лет*
14.73%
10 лет*
—

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFIV и HIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		11.10%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%16.69%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%139.04%

Correlation

The correlation between EFIV and HIBL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.81

The correlation between EFIV and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFIV и HIBL

Секторы
EFIV
HIBL

Технологии

36.9%
45.8%

Коммуникационные услуги

12.8%
3.7%

Финансовые услуги

12.5%
12.5%

Здравоохранение

10.7%
2.9%

Промышленность

7.5%
11.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
0.6%

Потребительский циклический сектор

5.0%
12.9%

Энергетика

2.9%
2.2%

Недвижимость

2.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%
3.2%

Сырьевые материалы

2.0%
4.6%

Технологии

EFIV
36.9%
HIBL
45.8%

Коммуникационные услуги

EFIV
12.8%
HIBL
3.7%

Финансовые услуги

EFIV
12.5%
HIBL
12.5%

Здравоохранение

EFIV
10.7%
HIBL
2.9%

Промышленность

EFIV
7.5%
HIBL
11.7%

Потребительский защитный сектор

EFIV
5.3%
HIBL
0.6%

Потребительский циклический сектор

EFIV
5.0%
HIBL
12.9%

Энергетика

EFIV
2.9%
HIBL
2.2%

Недвижимость

EFIV
2.2%
HIBL

-

Коммунальные услуги

EFIV
2.1%
HIBL
3.2%

Сырьевые материалы

EFIV
2.0%
HIBL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

EFIV vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIV c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIVHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
4.23

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.59

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

8.88

-5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

32.55

-16.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIV vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 2.69, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIVHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

4.23

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.14

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.24

+0.83

Просадки

Сравнение просадок EFIV и HIBL

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFIVHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-88.27%

+63.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-31.39%

+21.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-69.66%

+50.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-81.58%

+57.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.70%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-44.17%

+39.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

8.55%

-6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и HIBL

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 3.21%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFIVHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

21.02%

-17.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

50.42%

-41.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

65.96%

-54.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

82.15%

-65.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

91.87%

-75.04%

Сравнение комиссий EFIV и HIBL

EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и HIBL

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности HIBL в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.93%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%0.00%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%

Часто задаваемые вопросы

EFIV and HIBL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (21.02%) compared to EFIV (3.21%). In terms of maximum drawdown, EFIV dropped -24.52% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, EFIV leads with 14.73% vs 11.47% for HIBL. On fees, EFIV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EFIV has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFIV has performed better with a 14.73% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFIV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.93% for EFIV.

EFIV is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. EFIV tracks S&P 500 ESG Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.10% for EFIV and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFIV и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор