PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIV с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFIV с FDIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFIV returned 14.48%/yr vs 6.19%/yr for FDIS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EFIV charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности EFIV и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFIV показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью -0.65%.

EFIV

1 день
-0.68%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.51%
1 год
30.49%
3 года*
21.82%
5 лет*
14.48%
10 лет*
—

FDIS

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.87%
1 год
9.82%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFIV и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		9.91%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%16.69%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-0.65%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%27.73%

Correlation

The correlation between EFIV and FDIS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.83

The correlation between EFIV and FDIS shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFIV и FDIS

Секторы
EFIV
FDIS

Технологии

36.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

12.8%
0.2%

Финансовые услуги

12.5%
0.1%

Здравоохранение

10.7%
0.1%

Промышленность

7.5%
0.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
96.9%

Энергетика

2.9%

-

Недвижимость

2.2%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

EFIV
36.9%
FDIS
0.9%

Коммуникационные услуги

EFIV
12.8%
FDIS
0.2%

Финансовые услуги

EFIV
12.5%
FDIS
0.1%

Здравоохранение

EFIV
10.7%
FDIS
0.1%

Промышленность

EFIV
7.5%
FDIS
0.8%

Потребительский защитный сектор

EFIV
5.3%
FDIS
1.0%

Потребительский циклический сектор

EFIV
5.0%
FDIS
96.9%

Энергетика

EFIV
2.9%
FDIS

-

Недвижимость

EFIV
2.2%
FDIS
0.1%

Коммунальные услуги

EFIV
2.1%
FDIS

-

Сырьевые материалы

EFIV
2.0%
FDIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI

Доходность на риск

EFIV vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIV c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIVFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
0.54

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
0.88

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.10

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

0.64

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

2.00

+13.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIV vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа FDIS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIVFDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

0.54

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.26

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.61

+0.45

Просадки

Сравнение просадок EFIV и FDIS

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFIVFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-39.16%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-15.50%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-27.43%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-39.16%

+14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-5.22%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-7.50%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.93%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и FDIS

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 3.14%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFIVFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

5.20%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

13.06%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

18.37%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

23.87%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

22.29%

-5.46%

Сравнение комиссий EFIV и FDIS

EFIV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и FDIS

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности FDIS в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.94%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%

Часто задаваемые вопросы

EFIV and FDIS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (5.20%) compared to EFIV (3.14%). In terms of maximum drawdown, EFIV dropped -24.52% vs FDIS's -39.16%.

On 5-year performance, EFIV leads with 14.48% vs 6.19% for FDIS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EFIV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFIV has performed better with a 14.48% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for EFIV.

EFIV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.73% for FDIS.

EFIV is categorized as S&P 500, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. EFIV tracks S&P 500 ESG Index, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for EFIV and 0.08% for FDIS.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFIV и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор