Сравнение EFIV с FDIS
EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both exchange-traded funds - EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index, while FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFIV returned 14.14%/yr vs 5.81%/yr for FDIS. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. EFIV charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и FDIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFIV показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью 2.35%.
EFIV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 14.19%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.94%
FDIS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 13.66%
- Всё время*
- 12.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.02M | $6.41M | $3.62M | |
| $9.87M | $7.75M | $9.31M |
Сравнение доходности по годам EFIV и FDIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 14.19% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.38% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 2.35% | 5.67% | 24.43% | 40.48% | -35.23% | 24.25% | 26.07% |
Correlation
The correlation between EFIV and FDIS is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between EFIV and FDIS shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFIV vs. FDIS — Ранг доходности на риск
EFIV
FDIS
Сравнение EFIV c FDIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFIV | FDIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.11 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.71 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 2.06 | +10.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFIV и FDIS
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и FDIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFIV | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -39.16% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -15.50% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -27.43% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -39.16% | +14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.36% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -7.46% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 5.36% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и FDIS
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 4.36%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFIV | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 6.90% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 14.79% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 19.32% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 24.11% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 22.40% | -5.59% |
Сравнение комиссий EFIV и FDIS
EFIV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и FDIS
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности FDIS в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 0.93% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.72% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
EFIV and FDIS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIS has higher volatility (6.90%) compared to EFIV (4.36%). In terms of maximum drawdown, EFIV dropped -24.52% vs FDIS's -39.16%.
On 5-year performance, EFIV leads with 14.14% vs 5.81% for FDIS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EFIV has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EFIV has performed better with a 14.14% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for EFIV.
EFIV has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.72% for FDIS.
EFIV is categorized as S&P 500, while FDIS is Consumer Discretionary Equities. EFIV tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for EFIV and 0.08% for FDIS.
EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFIV и FDIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор