PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIV с CISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFIV с CISIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) and CISIX (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund) are both funds - EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while CISIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 5 years, EFIV returned 14.48%/yr vs 13.13%/yr for CISIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EFIV charges 0.10%/yr vs 0.24%/yr for CISIX.

Доходность

Сравнение доходности EFIV и CISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFIV показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у CISIX с доходностью 13.10%.

EFIV

1 день
-0.68%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.51%
1 год
30.49%
3 года*
21.82%
5 лет*
14.48%
10 лет*
—

CISIX

1 день
0.24%
1 месяц
6.59%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.90%
1 год
30.17%
3 года*
22.48%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFIV и CISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		9.91%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%16.69%
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		13.10%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%20.39%

Correlation

The correlation between EFIV and CISIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.98

The correlation between EFIV and CISIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD
Часто сравнивают с CISIX:
CISIX с CGJIXCISIX с FXAIXCISIX с VOOCISIX с VIIIXCISIX с VTICISIX с OAKMXCISIX с IVV

Доходность на риск

EFIV vs. CISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIV c CISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIVCISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.50

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.42

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.21

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

14.79

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIV vs. CISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CISIX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и CISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIVCISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.39

+0.67

Просадки

Сравнение просадок EFIV и CISIX

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки CISIX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и CISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFIVCISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-59.36%

+34.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-9.72%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-19.94%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-27.37%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-14.29%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.11%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и CISIX

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 3.14%, в то время как у Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFIVCISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.33%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.66%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

12.51%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.78%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

18.57%

-1.74%

Сравнение комиссий EFIV и CISIX

EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CISIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и CISIX

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CISIX в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		4.77%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.94%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EFIV and CISIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CISIX has higher volatility (3.33%) compared to EFIV (3.14%). In terms of maximum drawdown, EFIV dropped -24.52% vs CISIX's -59.36%.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFIV и CISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор