Сравнение EFG с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares Gold Trust (IAU).
EFG и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFG и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFG и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.19% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EFG показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.52% против 14.27% соответственно.
EFG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.52%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFG и IAU
EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EFG vs. IAU — Ранг доходности на риск
EFG
IAU
Сравнение EFG c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFG | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.90 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.33 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.72 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 9.95 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.90 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.26 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.90 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.65 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между EFG и IAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и IAU
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.53% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFG и IAU
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -45.14% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -19.18% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -20.93% | -14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -21.82% | -13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -11.71% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -15.98% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 5.23% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) составляет 8.29%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 10.44% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 24.15% | -11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 27.64% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.70% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 15.83% | +1.72% |