Сравнение EFG с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
EFG и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EFG и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFG и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.19% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EFG показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
EFG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.52%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFG и HDMV
EFG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
EFG vs. HDMV — Ранг доходности на риск
EFG
HDMV
Сравнение EFG c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFG | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.55 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.02 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.43 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 8.61 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFG | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.55 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EFG и HDMV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и HDMV
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.53% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFG и HDMV
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFG | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -32.01% | -26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -8.73% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -24.11% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -5.54% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -6.83% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.46% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и HDMV
iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFG | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 5.40% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 8.26% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 13.16% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 11.94% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 13.23% | +4.32% |