Сравнение EFG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EFG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.19% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EFG показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.52% против 14.14% соответственно.
EFG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.52%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFG и VOO
EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EFG vs. VOO — Ранг доходности на риск
EFG
VOO
Сравнение EFG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.01 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.53 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 7.31 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.79 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.83 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между EFG и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и VOO
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.53% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EFG и VOO
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -33.99% | -24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -11.98% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -24.52% | -11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -33.99% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -5.55% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -3.72% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.55% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и VOO
iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 5.34% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 9.47% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 18.11% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.82% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 17.99% | -0.44% |