Сравнение EFG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EFG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFG или VOO.
Доходность
Сравнение доходности EFG и VOO
Доходность по периодам
С начала года, EFG показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.38% против 13.12% соответственно.
EFG
1.93%
-6.86%
-5.73%
8.83%
4.43%
5.38%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| EFG | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.07 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 3.06 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.46% | 12.20% |
| Макс. просадка | -58.41% | -33.99% |
| Текущая просадка | -10.18% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFG и VOO
EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между EFG и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и VOO
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.58% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% | 2.34% | 1.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EFG и VOO
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и VOO
iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.20% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.