Сравнение EFG с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
EFG и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFG и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFG и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.19% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EFG показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 7.52% против 9.91% соответственно.
EFG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.52%
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFG и FDT
EFG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
EFG vs. FDT — Ранг доходности на риск
EFG
FDT
Сравнение EFG c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFG | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.96 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 3.59 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.56 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.30 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 17.64 | -12.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFG | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.96 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.65 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EFG и FDT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и FDT
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.53% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок EFG и FDT
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFG | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -46.10% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -13.41% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -33.18% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -46.10% | +10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -8.75% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -10.86% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.27% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и FDT
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) составляет 8.29%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что EFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFG | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 8.78% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 14.05% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 19.39% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.87% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 18.33% | -0.78% |