Сравнение EFG с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
EFG и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFG и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFG и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.19% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, EFG показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции EFG превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 7.52% против 6.52% соответственно.
EFG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.52%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFG и EFAV
EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
EFG vs. EFAV — Ранг доходности на риск
EFG
EFAV
Сравнение EFG c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFG | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.78 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.38 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.06 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 11.18 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFG | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.78 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.66 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.55 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между EFG и EFAV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и EFAV
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.53% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EFG и EFAV
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFG | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -27.56% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -7.14% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -27.46% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -27.56% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -3.12% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -4.78% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.95% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и EFAV
iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFG | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 4.83% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 7.57% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 12.22% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 11.74% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 13.21% | +4.34% |