PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFG с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFG с CIL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFG tracks the MSCI EAFE Growth Index while CIL tracks the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFG returned 8.08%/yr vs 8.18%/yr for CIL. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EFG charges 0.34%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности EFG и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFG имеют среднегодовую доходность 8.08%, а акции CIL немного впереди с 8.18%.

EFG

1 день
0.10%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
6.56%
С начала года
10.37%
1 год
17.93%
3 года*
12.24%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.08%
Всё время*
6.22%

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
5.44%
1 год
14.70%
3 года*
15.35%
5 лет*
7.07%
10 лет*
8.18%
Всё время*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CIL

VictoryShares International Volatility Wtd ETF
$0.00$0.00$0.00

EFG

iShares MSCI EAFE Growth ETF
$90.21M$89.60M$105.43M

Сравнение доходности по годам EFG и CIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		10.37%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%

Correlation

The correlation between EFG and CIL is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.70

The correlation between EFG and CIL shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFG и CIL

Секторы
EFG
CIL

Промышленность

27.6%
18.4%

Технологии

22.2%
6.4%

Здравоохранение

13.2%
7.7%

Финансовые услуги

11.0%
24.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.2%

Сырьевые материалы

5.6%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
8.8%

Коммунальные услуги

1.4%
6.6%

Недвижимость

0.7%
2.2%

Энергетика

0.5%
4.6%

Промышленность

EFG
27.6%
CIL
18.4%

Технологии

EFG
22.2%
CIL
6.4%

Здравоохранение

EFG
13.2%
CIL
7.7%

Финансовые услуги

EFG
11.0%
CIL
24.8%

Потребительский циклический сектор

EFG
9.2%
CIL
8.2%

Сырьевые материалы

EFG
5.6%
CIL
6.6%

Коммуникационные услуги

EFG
4.8%
CIL
5.8%

Потребительский защитный сектор

EFG
3.8%
CIL
8.8%

Коммунальные услуги

EFG
1.4%
CIL
6.6%

Недвижимость

EFG
0.7%
CIL
2.2%

Энергетика

EFG
0.5%
CIL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Growth ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUG
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с QLTICIL с BKCICIL с VXUSCIL с JHID

Доходность на риск

EFG vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFG c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFGCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.30

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.48

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.61

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.34

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

16.65

-11.57

EFG vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа CIL равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFG и CIL

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFGCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-36.27%

-22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-4.60%

-8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-11.29%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-29.89%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-36.27%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.58%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-6.46%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.04%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и CIL

iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFGCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

0.00%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

1.91%

+14.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

6.67%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

16.39%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.74%

+0.90%

Сравнение комиссий EFG и CIL

EFG берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и CIL

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности CIL в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.05%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.23%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%

Часто задаваемые вопросы

EFG and CIL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFG has higher volatility (5.49%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, EFG dropped -58.40% vs CIL's -36.27%.

On 10-year performance, CIL leads with 8.18% vs 8.08% for EFG. On fees, EFG is cheaper at 0.34% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIL has performed better with a 8.18% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFG is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

EFG has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.05% for CIL.

EFG tracks MSCI EAFE Growth Index, while CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Crestview. Their fees differ too: 0.34% for EFG and 0.45% for CIL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFG и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор