PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFC с PCMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFC с PCMM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFC (Ellington Financial Inc.) is a stock, while PCMM (BondBloxx Private Credit CLO ETF) is CLO fund actively managed by BondBloxx. Over the past year, EFC returned 15.36% vs 4.63% for PCMM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EFC и PCMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Financial Inc. (EFC) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFC показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у PCMM с доходностью 1.97%.

EFC

1 день
-0.07%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
5.06%
С начала года
7.15%
1 год
15.36%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.00%
10 лет*
9.54%

PCMM

1 день
-0.12%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
1.76%
С начала года
1.97%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFC и PCMM

2026 (YTD)20252024
EFC
Ellington Financial Inc.		7.15%26.13%-0.96%
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		1.97%6.30%0.37%

Correlation

The correlation between EFC and PCMM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Financial Inc.

BondBloxx Private Credit CLO ETF

Часто сравнивают с EFC:
EFC с AGNCEFC с EARNEFC с NLYEFC с GAINEFC с SPYEFC с JEPQEFC с OXSQ
Часто сравнивают с PCMM:
PCMM с JPIEPCMM с CLOZPCMM с BKLNPCMM с CEFSPCMM с CGDVPCMM с GPIQPCMM с XTWY

Доходность на риск

EFC vs. PCMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFC
Ранг доходности на риск EFC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PCMM
Ранг доходности на риск PCMM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFC c PCMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFCPCMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.39

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.98

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.16

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

7.69

-4.86

EFC vs. PCMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFC на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PCMM равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFC и PCMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFC и PCMM

Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки PCMM в -4.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и PCMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFCPCMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.08%

-4.32%

-74.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-2.16%

-15.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.67%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-0.42%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

0.60%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EFC и PCMM

Ellington Financial Inc. (EFC) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что EFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFCPCMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

0.85%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

2.72%

+10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

3.36%

+14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

4.85%

+19.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.28%

4.85%

+37.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFC и PCMM

Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности PCMM в 6.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFC
Ellington Financial Inc.		11.39%11.49%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		6.50%7.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFC and PCMM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFC has higher volatility (3.97%) compared to PCMM (0.85%). In terms of maximum drawdown, EFC dropped -79.08% vs PCMM's -4.32%.

PCMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFC и PCMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор