PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAX returned 7.65%/yr vs 9.36%/yr for XLU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%.

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between EFAX and XLU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2016 г.

0.31

Сравнение распределения секторов EFAX и XLU

Секторы
EFAX
XLU

Финансовые услуги

18.6%

-

Технологии

11.6%

-

Промышленность

9.5%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Недвижимость

1.6%

-

Энергетика

1.5%

-

Коммунальные услуги

1.2%
100.0%

Финансовые услуги

EFAX
18.6%
XLU

-

Технологии

EFAX
11.6%
XLU

-

Промышленность

EFAX
9.5%
XLU

-

Здравоохранение

EFAX
9.0%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.1%
XLU

-

Сырьевые материалы

EFAX
3.9%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.8%
XLU

-

Коммуникационные услуги

EFAX
3.2%
XLU

-

Недвижимость

EFAX
1.6%
XLU

-

Энергетика

EFAX
1.5%
XLU

-

Коммунальные услуги

EFAX
1.2%
XLU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

EFAX vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAXXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.81

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.18

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.27

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

2.84

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAX vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAXXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.81

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EFAX и XLU

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-51.98%

+19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.18%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-17.26%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

-25.26%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-7.30%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-10.22%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.11%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и XLU

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 5.12%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.47%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

11.52%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

14.57%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.32%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

19.25%

-2.15%

Сравнение комиссий EFAX и XLU

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и XLU

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности XLU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

EFAX and XLU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.47%) compared to EFAX (5.12%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs XLU's -51.98%.

On 5-year performance, XLU leads with 9.36% vs 7.65% for EFAX. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EFAX has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLU has performed better with a 9.36% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for EFAX.

EFAX has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.71% for XLU.

EFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLU is Utilities Equities. EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.08% for XLU.

EFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор