Сравнение EFAX с UGA
EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - EFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAX returned 7.77%/yr vs 22.69%/yr for UGA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности EFAX и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFAX показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
EFAX
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам EFAX и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 7.16% | 31.30% | 4.78% | 18.02% | -16.72% | 10.50% | 9.57% | 23.52% | -14.78% | 23.93% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between EFAX and UGA is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between EFAX and UGA shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFAX vs. UGA — Ранг доходности на риск
EFAX
UGA
Сравнение EFAX c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFAX | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.17 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 9.39 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFAX и UGA
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFAX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -86.59% | +54.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -18.96% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.52% | -26.68% | +13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.67% | -38.11% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -18.05% | +15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -36.69% | +29.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 6.43% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и UGA
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 5.64%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFAX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 9.24% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 30.57% | -16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 35.22% | -18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 34.45% | -17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 37.22% | -20.09% |
Сравнение комиссий EFAX и UGA
EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и UGA
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 3.20% | 3.31% | 2.74% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFAX and UGA have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to EFAX (5.64%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs 7.77% for EFAX. On fees, EFAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAX has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
EFAX has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for UGA.
EFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while UGA is Oil & Gas. EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: State Street and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFAX и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор