PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с SPDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from State Street - EFAX tracks the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAX returned 7.65%/yr vs 9.45%/yr for SPDW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.36%.

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

SPDW

1 день
0.31%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.36%
6 месяцев
18.10%
1 год
31.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.36%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between EFAX and SPDW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2016 г.

0.92

The correlation between EFAX and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAX и SPDW

Секторы
EFAX
SPDW

Финансовые услуги

18.6%
22.9%

Технологии

11.6%
13.7%

Промышленность

9.5%
19.2%

Здравоохранение

9.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
7.8%

Сырьевые материалы

3.9%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.8%

Недвижимость

1.6%
2.5%

Энергетика

1.5%
5.5%

Коммунальные услуги

1.2%
3.3%

Финансовые услуги

EFAX
18.6%
SPDW
22.9%

Технологии

EFAX
11.6%
SPDW
13.7%

Промышленность

EFAX
9.5%
SPDW
19.2%

Здравоохранение

EFAX
9.0%
SPDW
8.3%

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.1%
SPDW
7.8%

Сырьевые материалы

EFAX
3.9%
SPDW
7.3%

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.8%
SPDW
5.7%

Коммуникационные услуги

EFAX
3.2%
SPDW
3.8%

Недвижимость

EFAX
1.6%
SPDW
2.5%

Энергетика

EFAX
1.5%
SPDW
5.5%

Коммунальные услуги

EFAX
1.2%
SPDW
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

EFAX vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAXSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.06

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.85

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.77

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

10.83

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAX vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAXSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.06

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.24

+0.29

Просадки

Сравнение просадок EFAX и SPDW

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-60.02%

+27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.55%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-13.53%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

-30.21%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.56%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-12.91%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.95%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и SPDW

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 5.12%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.44%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

13.17%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.58%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.49%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.25%

-0.15%

Сравнение комиссий EFAX и SPDW

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и SPDW

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SPDW в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.86%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EFAX and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDW has higher volatility (5.44%) compared to EFAX (5.12%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs SPDW's -60.02%.

On 5-year performance, SPDW leads with 9.45% vs 7.65% for EFAX. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EFAX has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDW has performed better with a 9.45% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for EFAX.

EFAX has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.86% for SPDW.

EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор