PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAX с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

EFAX и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAX и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAX и JIVE

2026 (YTD)202520242023
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		0.38%31.30%4.78%6.69%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

EFAX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.24%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.88%
1 год
21.97%
3 года*
14.38%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYXEFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с VXUSEFAX с EFAVEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий EFAX и JIVE

EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Доходность на риск

EFAX vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAXJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.59

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.27

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.69

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

15.22

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAX vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAXJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.59

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.93

-1.43

Корреляция

Корреляция между EFAX и JIVE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и JIVE

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.29%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAX и JIVE

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAXJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-13.79%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.96%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-6.09%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-1.96%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.90%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и JIVE

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAXJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

7.00%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

11.11%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

16.94%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

14.85%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

14.85%

+2.20%