PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAX с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFAX is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, EFAX returned 19.43% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

EFAX

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
5.10%
С начала года
8.47%
1 год
19.43%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и JIVE

2026 (YTD)202520242023
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		8.47%31.30%4.78%8.06%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between EFAX and JIVE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between EFAX and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAX и JIVE

Секторы
EFAX
JIVE

Финансовые услуги

18.4%
37.6%

Технологии

13.5%
11.7%

Промышленность

9.3%
10.2%

Здравоохранение

8.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

6.0%
6.2%

Сырьевые материалы

4.0%
5.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.2%

Энергетика

1.6%
10.7%

Недвижимость

1.5%
2.4%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Финансовые услуги

EFAX
18.4%
JIVE
37.6%

Технологии

EFAX
13.5%
JIVE
11.7%

Промышленность

EFAX
9.3%
JIVE
10.2%

Здравоохранение

EFAX
8.9%
JIVE
4.5%

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.0%
JIVE
6.2%

Сырьевые материалы

EFAX
4.0%
JIVE
5.7%

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.7%
JIVE
4.3%

Коммуникационные услуги

EFAX
2.7%
JIVE
4.2%

Энергетика

EFAX
1.6%
JIVE
10.7%

Недвижимость

EFAX
1.5%
JIVE
2.4%

Коммунальные услуги

EFAX
1.1%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

EFAX vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAXJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.53

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.35

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.62

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

13.60

-7.81

EFAX vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAX и JIVE

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-13.79%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-10.57%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.47%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-1.95%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.81%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и JIVE

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с JPMorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.14%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

13.17%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.13%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

15.09%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

15.09%

+2.02%

Сравнение комиссий EFAX и JIVE

EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и JIVE

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.16%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EFAX and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFAX has higher volatility (4.38%) compared to JIVE (4.14%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 19.43% for EFAX. On fees, EFAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 19.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

EFAX has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор