PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с IFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, EFAX returned 20.04% vs 32.28% for IFLO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 16.93%.

EFAX

1 день
1.07%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.77%
1 год
20.04%
3 года*
16.79%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

IFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
16.46%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и IFLO

2026 (YTD)2025
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		8.19%10.95%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		16.93%13.12%

Correlation

The correlation between EFAX and IFLO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов EFAX и IFLO

Секторы
EFAX
IFLO

Финансовые услуги

18.6%
1.1%

Технологии

13.0%
21.5%

Промышленность

9.2%
18.1%

Здравоохранение

8.6%
11.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
13.8%

Сырьевые материалы

4.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
6.7%

Энергетика

1.5%
12.1%

Недвижимость

1.5%
0.0%

Коммунальные услуги

1.1%
1.0%

Финансовые услуги

EFAX
18.6%
IFLO
1.1%

Технологии

EFAX
13.0%
IFLO
21.5%

Промышленность

EFAX
9.2%
IFLO
18.1%

Здравоохранение

EFAX
8.6%
IFLO
11.7%

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.0%
IFLO
13.8%

Сырьевые материалы

EFAX
4.2%
IFLO
11.3%

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.8%
IFLO
2.8%

Коммуникационные услуги

EFAX
3.3%
IFLO
6.7%

Энергетика

EFAX
1.5%
IFLO
12.1%

Недвижимость

EFAX
1.5%
IFLO
0.0%

Коммунальные услуги

EFAX
1.1%
IFLO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с FDTIFLO с AVDV

Доходность на риск

EFAX vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IFLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAXIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

—

—

EFAX vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAX и IFLO

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-6.44%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-6.44%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-3.37%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-1.25%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и IFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

14.75%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

14.75%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

14.75%

+2.38%

Сравнение комиссий EFAX и IFLO

EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и IFLO

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности IFLO в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.17%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.51%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAX and IFLO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IFLO leads with 32.28% vs 20.04% for EFAX. On fees, EFAX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 32.28% return vs 20.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

EFAX has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.51% for IFLO.

They also come from different issuers: State Street and VictoryShares. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор