PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAX с HDMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

EFAX и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAX и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAX и HDMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		0.38%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.

EFAX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.24%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.88%
1 год
21.97%
3 года*
14.38%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYXEFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с VXUSEFAX с EFAVEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Сравнение комиссий EFAX и HDMV

EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Доходность на риск

EFAX vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAXHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.55

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.02

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.43

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

8.61

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAX vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAXHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.55

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.08

Корреляция

Корреляция между EFAX и HDMV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и HDMV

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности HDMV в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.29%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Просадки

Сравнение просадок EFAX и HDMV

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAXHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-32.01%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-8.73%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

-24.11%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-5.54%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-6.83%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.46%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и HDMV

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAXHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

5.40%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.26%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

13.16%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

11.94%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

13.23%

+3.82%