Сравнение EFAX с FRDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).
EFAX и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAX и FRDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAX и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 0.38% | 31.30% | 4.78% | 18.02% | -16.72% | 10.50% | 9.57% | 13.23% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 9.38% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.
EFAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 61.89%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAX и FRDM
EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.
Доходность на риск
EFAX vs. FRDM — Ранг доходности на риск
EFAX
FRDM
Сравнение EFAX c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAX | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.63 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 3.24 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.75 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 15.41 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAX | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.63 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EFAX и FRDM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и FRDM
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности FRDM в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 3.29% | 3.31% | 2.74% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.00% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAX и FRDM
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и FRDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAX | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -40.49% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -16.87% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.67% | -29.25% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -11.24% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -7.21% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.10% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и FRDM
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 7.86%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAX | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 11.81% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 18.42% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 23.64% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 20.02% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 22.37% | -5.32% |