PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с ESGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с ESGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - EFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while ESGU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAX returned 7.65%/yr vs 12.83%/yr for ESGU. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for ESGU.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у ESGU с доходностью 11.53%.

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

ESGU

1 день
0.42%
1 месяц
5.06%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.39%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и ESGU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.53%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%31.72%-4.32%21.07%

Correlation

The correlation between EFAX and ESGU is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2016 г.

0.73

The correlation between EFAX and ESGU has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAX и ESGU

Секторы
EFAX
ESGU

Финансовые услуги

18.6%
11.5%

Технологии

11.6%
38.7%

Промышленность

9.5%
8.4%

Здравоохранение

9.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.1%
9.4%

Сырьевые материалы

3.9%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
9.8%

Недвижимость

1.6%
2.1%

Энергетика

1.5%
3.5%

Коммунальные услуги

1.2%
2.4%

Финансовые услуги

EFAX
18.6%
ESGU
11.5%

Технологии

EFAX
11.6%
ESGU
38.7%

Промышленность

EFAX
9.5%
ESGU
8.4%

Здравоохранение

EFAX
9.0%
ESGU
8.4%

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.1%
ESGU
9.4%

Сырьевые материалы

EFAX
3.9%
ESGU
1.6%

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.8%
ESGU
3.9%

Коммуникационные услуги

EFAX
3.2%
ESGU
9.8%

Недвижимость

EFAX
1.6%
ESGU
2.1%

Энергетика

EFAX
1.5%
ESGU
3.5%

Коммунальные услуги

EFAX
1.2%
ESGU
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV

Доходность на риск

EFAX vs. ESGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAXESGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.35

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.17

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.08

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

14.02

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAX vs. ESGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа ESGU равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAXESGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.35

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.84

-0.30

Просадки

Сравнение просадок EFAX и ESGU

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и ESGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXESGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-33.87%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.26%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-19.32%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

-26.15%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.38%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-4.89%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.03%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и ESGU

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXESGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

2.86%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

9.20%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

12.15%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.32%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

18.59%

-1.49%

Сравнение комиссий EFAX и ESGU

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и ESGU

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности ESGU в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.91%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAX and ESGU have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAX has higher volatility (5.12%) compared to ESGU (2.86%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs ESGU's -33.87%.

On 5-year performance, ESGU leads with 12.83% vs 7.65% for EFAX. On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ESGU has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGU has performed better with a 12.83% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EFAX.

EFAX has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.91% for ESGU.

EFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ESGU is Large Cap Blend Equities. EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while ESGU tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.15% for ESGU.

ESGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и ESGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор