PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с ESGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFAX tracks the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index while ESGD tracks the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAX returned 7.65%/yr vs 8.06%/yr for ESGD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 9.10%.

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

ESGD

1 день
0.73%
1 месяц
2.89%
С начала года
9.10%
6 месяцев
10.97%
1 год
20.58%
3 года*
16.40%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и ESGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.10%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%25.10%

Correlation

The correlation between EFAX and ESGD is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2016 г.

0.93

The correlation between EFAX and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAX и ESGD

Секторы
EFAX
ESGD

Финансовые услуги

18.6%
26.4%

Технологии

11.6%
11.7%

Промышленность

9.5%
19.2%

Здравоохранение

9.0%
10.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
7.6%

Сырьевые материалы

3.9%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.0%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Энергетика

1.5%
3.9%

Коммунальные услуги

1.2%
3.9%

Финансовые услуги

EFAX
18.6%
ESGD
26.4%

Технологии

EFAX
11.6%
ESGD
11.7%

Промышленность

EFAX
9.5%
ESGD
19.2%

Здравоохранение

EFAX
9.0%
ESGD
10.3%

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.1%
ESGD
7.6%

Сырьевые материалы

EFAX
3.9%
ESGD
4.6%

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.8%
ESGD
6.4%

Коммуникационные услуги

EFAX
3.2%
ESGD
4.0%

Недвижимость

EFAX
1.6%
ESGD
2.0%

Энергетика

EFAX
1.5%
ESGD
3.9%

Коммунальные услуги

EFAX
1.2%
ESGD
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с SPYESGD с DMXFESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с INTF

Доходность на риск

EFAX vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAXESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.36

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.97

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.77

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

6.63

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAX vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAXESGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EFAX и ESGD

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-33.70%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.68%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-13.86%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

-30.03%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.64%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-6.19%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.11%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и ESGD

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.77%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

12.60%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.21%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.61%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

16.97%

+0.13%

Сравнение комиссий EFAX и ESGD

И EFAX, и ESGD имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и ESGD

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности ESGD в 3.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.30%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, EFAX and ESGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFAX has higher volatility (5.12%) compared to ESGD (4.77%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs ESGD's -33.70%.

On 5-year performance, ESGD leads with 8.06% vs 7.65% for EFAX. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, ESGD has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGD has performed better with a 8.06% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAX and ESGD have the same expense ratio: 0.20% per year.

ESGD has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 3.19% for EFAX.

EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

ESGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор