Сравнение EFAX с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
EFAX и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAX и EFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAX и EFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 0.38% | 31.30% | 4.78% | 18.02% | -16.72% | 10.50% | 9.57% | 23.52% | -14.78% | 23.93% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -14.67% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 5.41%.
EFAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAX и EFV
EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.
Доходность на риск
EFAX vs. EFV — Ранг доходности на риск
EFAX
EFV
Сравнение EFAX c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAX | EFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.97 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.63 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.96 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 11.45 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAX | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.97 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.80 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.26 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EFAX и EFV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и EFV
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности EFV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 3.29% | 3.31% | 2.74% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок EFAX и EFV
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и EFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAX | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -63.94% | +31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.29% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.67% | -25.84% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -5.84% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -14.93% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.92% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и EFV
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAX | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 6.67% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 10.53% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 16.96% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 15.86% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.87% | -0.82% |