PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с EFV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFAX tracks the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index while EFV tracks the MSCI EAFE Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAX returned 7.65%/yr vs 12.21%/yr for EFV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 9.79%.

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

EFV

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.79%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.38%
3 года*
22.47%
5 лет*
12.21%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.79%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between EFAX and EFV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2016 г.

0.88

The correlation between EFAX and EFV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAX и EFV

Секторы
EFAX
EFV

Финансовые услуги

18.6%
36.9%

Технологии

11.6%
4.3%

Промышленность

9.5%
10.2%

Здравоохранение

9.0%
7.2%

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.8%

Сырьевые материалы

3.9%
7.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.4%

Недвижимость

1.6%
2.5%

Энергетика

1.5%
7.0%

Коммунальные услуги

1.2%
5.9%

Финансовые услуги

EFAX
18.6%
EFV
36.9%

Технологии

EFAX
11.6%
EFV
4.3%

Промышленность

EFAX
9.5%
EFV
10.2%

Здравоохранение

EFAX
9.0%
EFV
7.2%

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.1%
EFV
4.8%

Сырьевые материалы

EFAX
3.9%
EFV
7.5%

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.8%
EFV
8.3%

Коммуникационные услуги

EFAX
3.2%
EFV
4.4%

Недвижимость

EFAX
1.6%
EFV
2.5%

Энергетика

EFAX
1.5%
EFV
7.0%

Коммунальные услуги

EFAX
1.2%
EFV
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF

Доходность на риск

EFAX vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAXEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.01

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.77

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.62

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

9.75

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAX vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа EFV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAXEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.01

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.27

+0.27

Просадки

Сравнение просадок EFAX и EFV

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-63.94%

+31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-10.90%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-13.72%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

-25.84%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.93%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-14.82%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.92%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и EFV

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.44%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

11.57%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

14.18%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

15.96%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.86%

-0.76%

Сравнение комиссий EFAX и EFV

EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и EFV

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности EFV в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.79%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EFAX and EFV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFAX has higher volatility (5.12%) compared to EFV (4.44%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs EFV's -63.94%.

On 5-year performance, EFV leads with 12.21% vs 7.65% for EFAX. On fees, EFAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFV has performed better with a 12.21% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 3.19% for EFAX.

EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.39% for EFV.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор