Сравнение EFAX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
EFAX и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAX и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 0.38% | 31.30% | 4.78% | 18.02% | -16.72% | 10.50% | 9.57% | 23.52% | -14.78% | 23.93% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%.
EFAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAX и BIL
EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EFAX vs. BIL — Ранг доходности на риск
EFAX
BIL
Сравнение EFAX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 19.52 | -18.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 254.20 | -252.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 180.39 | -179.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 368.00 | -366.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 4,131.71 | -4,124.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 19.52 | -18.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 12.55 | -12.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 2.73 | -2.23 |
Корреляция
Корреляция между EFAX и BIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и BIL
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 3.29% | 3.31% | 2.74% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок EFAX и BIL
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -0.78% | -31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -0.01% | -12.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.67% | -0.12% | -31.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | 0.00% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -0.26% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.00% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и BIL
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 0.06% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 0.14% | +11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 0.21% | +17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 0.26% | +16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 0.26% | +16.79% |