PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с THLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index, while THLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFAV returned 12.70%/yr vs 12.37%/yr for THLV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 10.91%.

EFAV

1 день
0.09%
1 месяц
-2.63%
С начала года
2.87%
6 месяцев
2.52%
1 год
8.94%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.82%
10 лет*
6.44%

THLV

1 день
0.40%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.31%
3 года*
12.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.87%26.00%5.30%12.52%2.22%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.91%10.50%9.52%5.88%1.22%

Correlation

The correlation between EFAV and THLV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.57

The correlation between EFAV and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAV и THLV

Секторы
EFAV
THLV

Финансовые услуги

19.4%
13.4%

Промышленность

15.9%
13.2%

Здравоохранение

12.0%
12.5%

Потребительский защитный сектор

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

9.6%
0.2%

Коммунальные услуги

8.8%
13.7%

Энергетика

8.3%
17.5%

Потребительский циклический сектор

5.0%
15.7%

Технологии

4.6%
18.1%

Недвижимость

3.0%
13.9%

Сырьевые материалы

1.5%
11.9%

Финансовые услуги

EFAV
19.4%
THLV
13.4%

Промышленность

EFAV
15.9%
THLV
13.2%

Здравоохранение

EFAV
12.0%
THLV
12.5%

Потребительский защитный сектор

EFAV
11.9%
THLV
13.7%

Коммуникационные услуги

EFAV
9.6%
THLV
0.2%

Коммунальные услуги

EFAV
8.8%
THLV
13.7%

Энергетика

EFAV
8.3%
THLV
17.5%

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.0%
THLV
15.7%

Технологии

EFAV
4.6%
THLV
18.1%

Недвижимость

EFAV
3.0%
THLV
13.9%

Сырьевые материалы

EFAV
1.5%
THLV
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с BDGSTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с QDTETHLV с VTITHLV с DMAY

Доходность на риск

EFAV vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAVTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.90

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.67

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.91

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

8.66

-5.31

EFAV vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAV и THLV

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-13.15%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-6.66%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-13.15%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-0.71%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.73%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.24%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и THLV

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) составляет 3.06%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.85%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

8.02%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

10.26%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

11.80%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

11.80%

+1.25%

Сравнение комиссий EFAV и THLV

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и THLV

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности THLV в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.28%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.60%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and THLV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.85%) compared to EFAV (3.06%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, EFAV leads with 12.70% vs 12.37% for THLV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFAV has performed better with a 12.70% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

EFAV has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.60% for THLV.

EFAV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while THLV is Large Cap Blend Equities. EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and THOR. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор