PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAV с SPDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

EFAV и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAV и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 6.52% против 9.48% соответственно.

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Сравнение комиссий EFAV и SPDW

EFAV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

EFAV vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAVSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.80

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.46

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.77

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.18

10.76

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAV vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAVSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.22

+0.34

Корреляция

Корреляция между EFAV и SPDW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и SPDW

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SPDW в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок EFAV и SPDW

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и SPDW.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAVSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-60.02%

+32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-11.55%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-30.21%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-34.98%

+7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-7.11%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-13.01%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.97%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и SPDW

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 4.83%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAVSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.85%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

11.62%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

17.61%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

16.27%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

17.16%

-3.95%