PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с QUAL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFAV returned 6.30%/yr vs 14.62%/yr for QUAL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 6.30% против 14.62% соответственно.

EFAV

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.36%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.77%
1 год
9.52%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.05%
10 лет*
6.30%

QUAL

1 день
1.24%
1 месяц
4.34%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.54%
1 год
24.39%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.44%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.26%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		10.79%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between EFAV and QUAL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.67

The correlation between EFAV and QUAL shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAV и QUAL

Секторы
EFAV
QUAL

Финансовые услуги

19.4%
10.8%

Промышленность

15.9%
7.2%

Здравоохранение

12.0%
8.7%

Потребительский защитный сектор

11.9%
4.4%

Коммуникационные услуги

9.6%
11.8%

Коммунальные услуги

8.8%
2.1%

Энергетика

8.3%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.3%

Технологии

4.6%
38.8%

Недвижимость

3.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.5%
1.9%

Финансовые услуги

EFAV
19.4%
QUAL
10.8%

Промышленность

EFAV
15.9%
QUAL
7.2%

Здравоохранение

EFAV
12.0%
QUAL
8.7%

Потребительский защитный сектор

EFAV
11.9%
QUAL
4.4%

Коммуникационные услуги

EFAV
9.6%
QUAL
11.8%

Коммунальные услуги

EFAV
8.8%
QUAL
2.1%

Энергетика

EFAV
8.3%
QUAL
3.2%

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.0%
QUAL
9.3%

Технологии

EFAV
4.6%
QUAL
38.8%

Недвижимость

EFAV
3.0%
QUAL
1.8%

Сырьевые материалы

EFAV
1.5%
QUAL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

EFAV vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAVQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.04

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.87

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.71

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

12.37

-8.51

EFAV vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAV и QUAL

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-34.06%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-9.03%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-18.00%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-28.23%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

-34.06%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

0.00%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.10%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.98%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и QUAL

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 3.50%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.76%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

9.47%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

12.06%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

17.38%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

18.12%

-4.92%

Сравнение комиссий EFAV и QUAL

EFAV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и QUAL

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности QUAL в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		5.04%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		1.04%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and QUAL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUAL has higher volatility (3.76%) compared to EFAV (3.50%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.62% vs 6.30% for EFAV. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.62% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EFAV.

EFAV has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 1.04% for QUAL.

EFAV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.15% for QUAL.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор