Сравнение EFAV с MVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL).
EFAV и MVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. MVAL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Broad Value Wide Moat Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и MVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAV и MVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 3.01% |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | -1.71% | 14.17% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у MVAL с доходностью -1.71%.
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
MVAL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и MVAL
EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MVAL в 0.49%.
Доходность на риск
EFAV vs. MVAL — Ранг доходности на риск
EFAV
MVAL
Сравнение EFAV c MVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAV | MVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.83 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.31 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.11 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 3.92 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAV | MVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.83 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EFAV и MVAL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и MVAL
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности MVAL в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 1.78% | 1.75% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и MVAL
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки MVAL в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и MVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAV | MVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -19.56% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -13.29% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -10.04% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -3.32% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.77% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и MVAL
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF (MVAL) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что EFAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAV | MVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.34% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 9.63% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 18.82% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 15.56% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 15.56% | -2.35% |