PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAV с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

EFAV и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAV и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAV и JIVE

2026 (YTD)202520242023
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%4.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Сравнение комиссий EFAV и JIVE

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

EFAV vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAVJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.59

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

3.27

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

3.69

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.18

15.22

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAV vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAVJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.59

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.93

-1.38

Корреляция

Корреляция между EFAV и JIVE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и JIVE

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAV и JIVE

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAVJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-13.79%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-11.96%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-6.09%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-1.96%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.90%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и JIVE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 4.83%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAVJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.00%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

11.11%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

16.94%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

14.85%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

14.85%

-1.64%