PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAV с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFAV is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, EFAV returned 12.30% vs 38.07% for JIVE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
5.45%
С начала года
6.63%
1 год
12.30%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.20%

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и JIVE

2026 (YTD)202520242023
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		6.63%26.00%5.30%4.79%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between EFAV and JIVE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.77

The correlation between EFAV and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAV и JIVE

Секторы
EFAV
JIVE

Финансовые услуги

19.4%
37.6%

Промышленность

15.9%
10.2%

Здравоохранение

12.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

11.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

9.6%
4.2%

Коммунальные услуги

8.8%
2.4%

Энергетика

8.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

5.0%
6.2%

Технологии

4.6%
11.7%

Недвижимость

3.0%
2.4%

Сырьевые материалы

1.5%
5.7%

Финансовые услуги

EFAV
19.4%
JIVE
37.6%

Промышленность

EFAV
15.9%
JIVE
10.2%

Здравоохранение

EFAV
12.0%
JIVE
4.5%

Потребительский защитный сектор

EFAV
11.9%
JIVE
4.3%

Коммуникационные услуги

EFAV
9.6%
JIVE
4.2%

Коммунальные услуги

EFAV
8.8%
JIVE
2.4%

Энергетика

EFAV
8.3%
JIVE
10.7%

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.0%
JIVE
6.2%

Технологии

EFAV
4.6%
JIVE
11.7%

Недвижимость

EFAV
3.0%
JIVE
2.4%

Сырьевые материалы

EFAV
1.5%
JIVE
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

EFAV vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAVJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.53

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.35

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.62

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

13.60

-9.28

EFAV vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAV и JIVE

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-13.79%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-10.57%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-1.47%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-1.95%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.81%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и JIVE

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) составляет 2.80%, в то время как у JPMorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

4.14%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

13.17%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

15.13%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

15.09%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

15.09%

-2.08%

Сравнение комиссий EFAV и JIVE

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и JIVE

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.17%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and JIVE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to EFAV (2.80%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 12.30% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

EFAV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for EFAV and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор