Сравнение EFAV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EFAV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAV и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.52% против 9.83% соответственно.
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и IWM
EFAV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EFAV vs. IWM — Ранг доходности на риск
EFAV
IWM
Сравнение EFAV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAV | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.15 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.70 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.93 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 7.08 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.15 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.15 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.34 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между EFAV и IWM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и IWM
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и IWM
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -59.05% | +31.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -13.74% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -31.91% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | -41.13% | +13.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -7.33% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -10.83% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.73% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и IWM
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 4.83%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 7.36% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 14.48% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 23.18% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 22.54% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 22.99% | -9.78% |