Сравнение EFAV с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
EFAV и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAV и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 6.52% против 10.70% соответственно.
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и IDOG
EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.
Доходность на риск
EFAV vs. IDOG — Ранг доходности на риск
EFAV
IDOG
Сравнение EFAV c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAV | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.28 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 3.08 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 3.40 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 17.12 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAV | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.28 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.89 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.50 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EFAV и IDOG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и IDOG
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности IDOG в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и IDOG
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAV | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -37.32% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -10.80% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -25.31% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | -37.32% | +9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -1.60% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -8.03% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.22% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и IDOG
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 4.83%, в то время как у ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAV | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.74% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 9.77% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 16.44% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 15.57% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 17.47% | -4.26% |