Сравнение EFAV с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
EFAV и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAV и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции EFAV уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 6.52% против 9.91% соответственно.
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и FDT
EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
EFAV vs. FDT — Ранг доходности на риск
EFAV
FDT
Сравнение EFAV c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAV | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.96 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 3.59 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.56 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 4.30 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 17.64 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAV | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.96 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между EFAV и FDT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и FDT
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и FDT
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAV | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -46.10% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -13.41% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -33.18% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | -46.10% | +18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -8.75% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -10.86% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.27% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и FDT
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 4.83%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAV | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 8.78% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 14.05% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 19.39% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 17.87% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 18.33% | -5.12% |