PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFAV с EFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAV с EFAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX).

EFAV и EFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAV или EFAX.

Корреляция

Корреляция между EFAV и EFAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и EFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAV:

1.44

EFAX:

0.72

Коэф-т Сортино

EFAV:

2.11

EFAX:

1.20

Коэф-т Омега

EFAV:

1.29

EFAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

EFAV:

2.18

EFAX:

1.01

Коэф-т Мартина

EFAV:

5.40

EFAX:

3.04

Индекс Язвы

EFAV:

3.50%

EFAX:

4.52%

Дневная вол-ть

EFAV:

12.25%

EFAX:

17.74%

Макс. просадка

EFAV:

-27.56%

EFAX:

-32.53%

Текущая просадка

EFAV:

-2.47%

EFAX:

-0.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFAV показывает доходность 15.05%, а EFAX немного ниже – 14.78%.

EFAV

С начала года

15.05%

1 месяц

4.72%

6 месяцев

11.59%

1 год

17.50%

5 лет

7.68%

10 лет

4.58%

EFAX

С начала года

14.78%

1 месяц

9.28%

6 месяцев

11.19%

1 год

12.71%

5 лет

12.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EFAV и EFAX

И EFAV, и EFAX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAV и EFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг риск-скорректированной доходности EFAV, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
EFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EFAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAV c EFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа EFAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и EFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и EFAX

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности EFAX в 2.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		2.81%3.24%3.07%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%3.57%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		2.39%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAV и EFAX

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки EFAX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и EFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и EFAX

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеют волатильность 3.92% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...