PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с EFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с EFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) and EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index while EFAX tracks the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAV returned 6.29%/yr vs 7.65%/yr for EFAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и EFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у EFAX с доходностью 7.52%.

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и EFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%

Correlation

The correlation between EFAV and EFAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2016 г.

0.84

The correlation between EFAV and EFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAV и EFAX

Секторы
EFAV
EFAX

Финансовые услуги

19.9%
18.6%

Промышленность

15.1%
9.5%

Здравоохранение

12.4%
9.0%

Потребительский защитный сектор

11.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

9.7%
3.2%

Коммунальные услуги

9.1%
1.2%

Энергетика

8.2%
1.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
6.1%

Технологии

4.5%
11.6%

Недвижимость

2.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.6%
3.9%

Финансовые услуги

EFAV
19.9%
EFAX
18.6%

Промышленность

EFAV
15.1%
EFAX
9.5%

Здравоохранение

EFAV
12.4%
EFAX
9.0%

Потребительский защитный сектор

EFAV
11.5%
EFAX
3.8%

Коммуникационные услуги

EFAV
9.7%
EFAX
3.2%

Коммунальные услуги

EFAV
9.1%
EFAX
1.2%

Энергетика

EFAV
8.2%
EFAX
1.5%

Потребительский циклический сектор

EFAV
5.2%
EFAX
6.1%

Технологии

EFAV
4.5%
EFAX
11.6%

Недвижимость

EFAV
2.9%
EFAX
1.6%

Сырьевые материалы

EFAV
1.6%
EFAX
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEUEFAX с XLE

Доходность на риск

EFAV vs. EFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c EFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAVEFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.22

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.79

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.54

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

5.69

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAV vs. EFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и EFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAVEFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.22

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

0.00

Просадки

Сравнение просадок EFAV и EFAX

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки EFAX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и EFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVEFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-32.53%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-12.38%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-13.52%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-31.67%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-1.02%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-6.96%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.34%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и EFAX

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 3.14%, в то время как у SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVEFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

5.12%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

13.13%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

15.67%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

16.66%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

17.10%

-3.89%

Сравнение комиссий EFAV и EFAX

И EFAV, и EFAX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и EFAX

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности EFAX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and EFAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAX has higher volatility (5.12%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs EFAX's -32.53%.

On 5-year performance, EFAX leads with 7.65% vs 6.29% for EFAV. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAX has performed better with a 7.65% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV and EFAX have the same expense ratio: 0.20% per year.

EFAX has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 3.06% for EFAV.

EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.

EFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и EFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор