PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFAX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAX с XLE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

EFAX и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAX или XLE.

Корреляция

Корреляция между EFAX и XLE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAX:

0.72

XLE:

-0.27

Коэф-т Сортино

EFAX:

1.20

XLE:

-0.16

Коэф-т Омега

EFAX:

1.16

XLE:

0.98

Коэф-т Кальмара

EFAX:

1.01

XLE:

-0.31

Коэф-т Мартина

EFAX:

3.04

XLE:

-0.81

Индекс Язвы

EFAX:

4.52%

XLE:

7.57%

Дневная вол-ть

EFAX:

17.74%

XLE:

25.27%

Макс. просадка

EFAX:

-32.53%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

EFAX:

-0.12%

XLE:

-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -0.49%.

EFAX

С начала года

14.78%

1 месяц

9.28%

6 месяцев

11.19%

1 год

12.71%

5 лет

12.05%

10 лет

N/A

XLE

С начала года

-0.49%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

-8.83%

1 год

-6.89%

5 лет

23.91%

10 лет

4.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EFAX и XLE

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAX и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EFAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и XLE

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности XLE в 3.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		2.39%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.38%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок EFAX и XLE

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и XLE

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 3.86%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...