Сравнение EFAX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
EFAX и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAX или XLE.
Корреляция
Корреляция между EFAX и XLE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFAX и XLE
Основные характеристики
EFAX:
0.81
XLE:
0.61
EFAX:
1.19
XLE:
0.92
EFAX:
1.15
XLE:
1.12
EFAX:
1.06
XLE:
0.75
EFAX:
2.51
XLE:
1.65
EFAX:
4.20%
XLE:
6.49%
EFAX:
13.02%
XLE:
17.64%
EFAX:
-32.53%
XLE:
-71.54%
EFAX:
-3.31%
XLE:
-6.53%
Доходность по периодам
С начала года, EFAX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 5.25%.
EFAX
6.30%
6.30%
4.61%
11.00%
6.37%
N/A
XLE
5.25%
5.25%
1.02%
11.68%
16.09%
5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAX и XLE
EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFAX и XLE
EFAX
XLE
Сравнение EFAX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и XLE
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности XLE в 3.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 2.58% | 2.74% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.19% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок EFAX и XLE
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и XLE
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 3.52%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.