Сравнение EFAX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
EFAX и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAX или XLE.
Основные характеристики
| EFAX | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.74% | 11.29% |
| Дох-ть за 1 год | 9.82% | 21.23% |
| Дох-ть за 3 года | 1.59% | 27.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.10% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 18.77% |
| Макс. просадка | -32.53% | -71.54% |
| Current Drawdown | -2.91% | -5.63% |
Корреляция
Корреляция между EFAX и XLE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFAX и XLE
С начала года, EFAX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 11.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAX и XLE
EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и XLE
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности XLE в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 2.61% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок EFAX и XLE
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и XLE
Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 4.01%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.