PortfoliosLab logo
Сравнение EFAX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFAX и XLE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EFAX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.00%
68.10%
EFAX
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAX:

0.75

XLE:

-0.46

Коэф-т Сортино

EFAX:

1.17

XLE:

-0.45

Коэф-т Омега

EFAX:

1.16

XLE:

0.93

Коэф-т Кальмара

EFAX:

0.99

XLE:

-0.57

Коэф-т Мартина

EFAX:

2.96

XLE:

-1.52

Индекс Язвы

EFAX:

4.52%

XLE:

7.53%

Дневная вол-ть

EFAX:

17.77%

XLE:

25.08%

Макс. просадка

EFAX:

-32.53%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

EFAX:

-0.20%

XLE:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.07%.


EFAX

С начала года

11.86%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

7.58%

1 год

14.44%

5 лет

11.67%

10 лет

N/A

XLE

С начала года

-3.07%

1 месяц

-12.15%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-11.93%

5 лет

24.00%

10 лет

4.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFAX и XLE

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAX: 0.20%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAX и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EFAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFAX: 0.75
XLE: -0.46
Коэффициент Сортино EFAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFAX: 1.17
XLE: -0.45
Коэффициент Омега EFAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFAX: 1.16
XLE: 0.93
Коэффициент Кальмара EFAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFAX: 0.99
XLE: -0.57
Коэффициент Мартина EFAX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFAX: 2.96
XLE: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
-0.46
EFAX
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и XLE

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности XLE в 3.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
2.45%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок EFAX и XLE

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20%
-13.92%
EFAX
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и XLE

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 12.01%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.01%
17.44%
EFAX
XLE