PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAX с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

EFAX и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		0.38%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.

EFAX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.24%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.88%
1 год
21.97%
3 года*
14.38%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYXEFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с VXUSEFAX с EFAVEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий EFAX и XLE

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

EFAX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAXXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.56

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.61

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

4.23

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.31

+0.19

Корреляция

Корреляция между EFAX и XLE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и XLE

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.29%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок EFAX и XLE

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-71.26%

+38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-18.79%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

-26.04%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-5.74%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-18.05%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

7.15%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и XLE

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

6.45%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

14.46%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

25.21%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

26.09%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

29.50%

-12.45%