PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 12.04%/yr vs 7.72%/yr for XYLD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 4.96%.

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between EFAS and XYLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.47

The correlation between EFAS and XYLD shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAS и XYLD

Секторы
EFAS
XYLD

Финансовые услуги

30.1%
11.8%

Коммунальные услуги

14.4%
2.3%

Энергетика

13.7%
3.5%

Недвижимость

11.3%
1.9%

Промышленность

9.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.6%
11.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

1.9%
10.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Здравоохранение

0.1%
8.5%

Технологии

0.1%
35.6%

Финансовые услуги

EFAS
30.1%
XYLD
11.8%

Коммунальные услуги

EFAS
14.4%
XYLD
2.3%

Энергетика

EFAS
13.7%
XYLD
3.5%

Недвижимость

EFAS
11.3%
XYLD
1.9%

Промышленность

EFAS
9.9%
XYLD
8.3%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
XYLD
11.2%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
XYLD
4.9%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
XYLD
10.2%

Сырьевые материалы

EFAS
1.8%
XYLD
1.8%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
XYLD
8.5%

Технологии

EFAS
0.1%
XYLD
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

EFAS vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFASXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.71

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.87

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.64

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

3.35

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.48

17.84

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAS vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFASXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.60

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EFAS и XYLD

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-33.46%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-5.29%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-15.53%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-18.66%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.15%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-3.72%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.99%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и XYLD

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что EFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

0.88%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

5.37%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

6.55%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

11.22%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

14.21%

+4.12%

Сравнение комиссий EFAS и XYLD

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и XYLD

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности XYLD в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and XYLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAS has higher volatility (2.96%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs XYLD's -33.46%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.04% vs 7.72% for XYLD. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.04% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 5.05% for EFAS.

EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XYLD is Derivative Income. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.60% for XYLD.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор