PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAS с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с JEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. EFAS is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 13.62%/yr vs 7.39%/yr for JEPI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EFAS charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 16.36%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 3.70%.

EFAS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
15.00%
С начала года
16.36%
1 год
28.83%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.64%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.70%
1 год
8.94%
3 года*
9.24%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		16.36%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%35.66%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		3.70%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between EFAS and JEPI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.49

Сравнение распределения секторов EFAS и JEPI

Секторы
EFAS
JEPI

Финансовые услуги

31.0%
9.1%

Коммунальные услуги

13.7%
4.7%

Энергетика

13.1%
2.3%

Недвижимость

11.4%
2.7%

Промышленность

10.4%
10.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

1.9%
9.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Здравоохранение

0.1%
13.3%

Технологии

0.1%
15.5%

Финансовые услуги

EFAS
31.0%
JEPI
9.1%

Коммунальные услуги

EFAS
13.7%
JEPI
4.7%

Энергетика

EFAS
13.1%
JEPI
2.3%

Недвижимость

EFAS
11.4%
JEPI
2.7%

Промышленность

EFAS
10.4%
JEPI
10.8%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
JEPI
6.2%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
JEPI
7.8%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
JEPI
9.9%

Сырьевые материалы

EFAS
1.7%
JEPI
1.7%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
JEPI
13.3%

Технологии

EFAS
0.1%
JEPI
15.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

EFAS vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.12

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
1.67

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.21

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

1.34

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

3.81

+9.54

EFAS vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и JEPI

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-13.71%

-30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-6.68%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-13.26%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-13.71%

-15.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.46%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-2.13%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.35%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и JEPI

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что EFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

1.97%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

6.34%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

8.02%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

11.09%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

10.75%

+7.51%

Сравнение комиссий EFAS и JEPI

EFAS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и JEPI

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности JEPI в 8.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.69%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and JEPI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAS has higher volatility (2.78%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, EFAS leads with 13.62% vs 7.39% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 13.62% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.

JEPI has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 4.69% for EFAS.

They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for EFAS and 0.35% for JEPI.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор