PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAS с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с JEPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. EFAS is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 14.32%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EFAS charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.

EFAS

1 день
0.14%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.69%
1 год
31.25%
3 года*
26.14%
5 лет*
14.32%
10 лет*
—
Всё время*
10.89%

JEPI

1 день
0.28%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
2.32%
С начала года
5.34%
1 год
11.45%
3 года*
9.79%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFAS

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
$930.48K$558.44K$420.71K

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF
$297.97M$266.12M$294.88M

Сравнение доходности по годам EFAS и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		21.69%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%35.66%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.34%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between EFAS and JEPI is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.43

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.49

Сравнение распределения секторов EFAS и JEPI

Секторы
EFAS
JEPI

Финансовые услуги

35.3%
8.9%

Недвижимость

15.6%
2.6%

Коммунальные услуги

11.8%
4.9%

Энергетика

10.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

8.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Промышленность

6.6%
11.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.6%

Потребительский циклический сектор

1.9%
9.8%

Здравоохранение

0.1%
12.9%

Технологии

0.1%
15.4%

Финансовые услуги

EFAS
35.3%
JEPI
8.9%

Недвижимость

EFAS
15.6%
JEPI
2.6%

Коммунальные услуги

EFAS
11.8%
JEPI
4.9%

Энергетика

EFAS
10.3%
JEPI
2.6%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.9%
JEPI
6.1%

Потребительский защитный сектор

EFAS
7.7%
JEPI
7.7%

Промышленность

EFAS
6.6%
JEPI
11.2%

Сырьевые материалы

EFAS
1.9%
JEPI
1.6%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
JEPI
12.9%

Технологии

EFAS
0.1%
JEPI
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с DIVO

Доходность на риск

EFAS vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFAS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.44

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
2.10

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.27

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

1.72

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

4.88

+9.67

EFAS vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и JEPI

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-13.71%

-30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-6.68%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-13.26%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-13.71%

-15.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-2.13%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.35%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и JEPI

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что EFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.22%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

6.38%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

8.01%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

11.11%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

10.73%

+7.49%

Сравнение комиссий EFAS и JEPI

EFAS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и JEPI

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности JEPI в 7.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.58%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.96%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and JEPI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAS has higher volatility (2.46%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, EFAS leads with 14.32% vs 7.48% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 14.32% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.

JEPI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 4.58% for EFAS.

They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for EFAS and 0.35% for JEPI.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор