PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAS с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с FDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 13.62%/yr vs 14.10%/yr for FDL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAS charges 0.55%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 16.36%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%.

EFAS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
15.00%
С начала года
16.36%
1 год
28.83%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		16.36%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between EFAS and FDL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.54

The correlation between EFAS and FDL shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAS и FDL

Секторы
EFAS
FDL

Финансовые услуги

31.0%
15.2%

Коммунальные услуги

13.7%
6.5%

Энергетика

13.1%
25.7%

Недвижимость

11.4%

-

Промышленность

10.4%
3.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
14.4%

Потребительский циклический сектор

1.9%
4.7%

Сырьевые материалы

1.7%
0.3%

Здравоохранение

0.1%
17.6%

Технологии

0.1%
1.4%

Финансовые услуги

EFAS
31.0%
FDL
15.2%

Коммунальные услуги

EFAS
13.7%
FDL
6.5%

Энергетика

EFAS
13.1%
FDL
25.7%

Недвижимость

EFAS
11.4%
FDL

-

Промышленность

EFAS
10.4%
FDL
3.9%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
FDL
10.6%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
FDL
14.4%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
FDL
4.7%

Сырьевые материалы

EFAS
1.7%
FDL
0.3%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
FDL
17.6%

Технологии

EFAS
0.1%
FDL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD

Доходность на риск

EFAS vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.18

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.33

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

6.02

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

13.73

-0.38

EFAS vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и FDL

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-65.93%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-4.27%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-12.24%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-16.46%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-9.61%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.87%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и FDL

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.78%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.91%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.74%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

11.79%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

14.41%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

17.13%

+1.13%

Сравнение комиссий EFAS и FDL

EFAS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и FDL

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности FDL в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.69%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and FDL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.91%) compared to EFAS (2.78%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 14.10% vs 13.62% for EFAS. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 14.10% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.61% for FDL.

EFAS is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for EFAS and 0.43% for FDL.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор