PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAS с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 14.32%/yr vs 13.96%/yr for FDL. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EFAS charges 0.55%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%.

EFAS

1 день
0.14%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.69%
1 год
31.25%
3 года*
26.14%
5 лет*
14.32%
10 лет*
—
Всё время*
10.89%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFAS

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
$930.48K$558.44K$420.71K

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

Сравнение доходности по годам EFAS и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		21.69%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between EFAS and FDL is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.39

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.44

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.54

The correlation between EFAS and FDL shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAS и FDL

Секторы
EFAS
FDL

Финансовые услуги

35.3%
13.7%

Недвижимость

15.6%

-

Коммунальные услуги

11.8%
15.4%

Энергетика

10.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
11.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
24.3%

Промышленность

6.6%
3.6%

Сырьевые материалы

1.9%
0.4%

Потребительский циклический сектор

1.9%
4.4%

Здравоохранение

0.1%
11.7%

Технологии

0.1%
4.3%

Финансовые услуги

EFAS
35.3%
FDL
13.7%

Недвижимость

EFAS
15.6%
FDL

-

Коммунальные услуги

EFAS
11.8%
FDL
15.4%

Энергетика

EFAS
10.3%
FDL
11.1%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.9%
FDL
11.2%

Потребительский защитный сектор

EFAS
7.7%
FDL
24.3%

Промышленность

EFAS
6.6%
FDL
3.6%

Сырьевые материалы

EFAS
1.9%
FDL
0.4%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
FDL
4.4%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
FDL
11.7%

Технологии

EFAS
0.1%
FDL
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

EFAS vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFAS c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.26

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.41

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

6.28

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

14.78

-0.24

EFAS vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и FDL

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-65.93%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-4.27%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-12.24%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-16.46%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.60%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-9.59%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.81%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и FDL

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.46%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

4.48%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.63%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

11.88%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

14.43%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

17.16%

+1.06%

Сравнение комиссий EFAS и FDL

EFAS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и FDL

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.58%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and FDL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.48%) compared to EFAS (2.46%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, EFAS leads with 14.32% vs 13.96% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 14.32% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.58% for FDL.

EFAS is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for EFAS and 0.43% for FDL.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор