PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAD с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAD с UMMA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFAD (ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFAD is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past 3 years, EFAD returned 7.19%/yr vs 18.25%/yr for UMMA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAD charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности EFAD и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAD показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 22.43%.

EFAD

1 день
-0.16%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
3.04%
С начала года
4.44%
1 год
5.63%
3 года*
7.19%
5 лет*
0.91%
10 лет*
4.24%

UMMA

1 день
-1.78%
1 месяц
-6.75%
6 месяцев
14.97%
С начала года
22.43%
1 год
37.53%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAD и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		4.44%15.87%-1.88%11.91%-19.16%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		22.43%26.65%4.67%18.84%-21.31%

Correlation

The correlation between EFAD and UMMA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.79

The correlation between EFAD and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAD и UMMA

Секторы
EFAD
UMMA

Здравоохранение

18.1%
14.8%

Технологии

17.2%
48.2%

Промышленность

15.3%
12.1%

Финансовые услуги

13.7%
0.0%

Потребительский защитный сектор

9.8%
5.0%

Сырьевые материалы

8.8%
8.8%

Коммунальные услуги

7.8%

-

Коммуникационные услуги

6.2%
1.0%

Недвижимость

3.2%
0.4%

Энергетика

1.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Здравоохранение

EFAD
18.1%
UMMA
14.8%

Технологии

EFAD
17.2%
UMMA
48.2%

Промышленность

EFAD
15.3%
UMMA
12.1%

Финансовые услуги

EFAD
13.7%
UMMA
0.0%

Потребительский защитный сектор

EFAD
9.8%
UMMA
5.0%

Сырьевые материалы

EFAD
8.8%
UMMA
8.8%

Коммунальные услуги

EFAD
7.8%
UMMA

-

Коммуникационные услуги

EFAD
6.2%
UMMA
1.0%

Недвижимость

EFAD
3.2%
UMMA
0.4%

Энергетика

EFAD
1.3%
UMMA
2.4%

Потребительский циклический сектор

EFAD

-

UMMA
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EFAVEFAD с EPDPXEFAD с EFAEFAD с SPYEFAD с DOLEFAD с FSTAEFAD с TDV
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

EFAD vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAD c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFADUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.58

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.13

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.53

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

8.94

-7.14

EFAD vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAD на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAD и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAD и UMMA

Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFADUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-34.17%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-14.93%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-18.73%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-10.26%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-9.68%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.21%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAD и UMMA

Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 3.11%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFADUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

9.91%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

21.42%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

23.81%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

21.23%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

21.23%

-5.93%

Сравнение комиссий EFAD и UMMA

EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAD и UMMA

Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности UMMA в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.62%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.99%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAD and UMMA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (9.91%) compared to EFAD (3.11%). In terms of maximum drawdown, EFAD dropped -35.74% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 18.25% vs 7.19% for EFAD. On fees, EFAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EFAD has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 18.25% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

EFAD has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.99% for UMMA.

They also come from different issuers: ProShares and Wahed. Their fees differ too: 0.50% for EFAD and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAD и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор