PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAD с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAD с SPYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

EFAD и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFAD и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAD и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		-0.30%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%24.66%-11.71%22.14%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		5.92%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, EFAD показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 4.14% против 8.45% соответственно.

EFAD

1 день
1.40%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
9.85%
3 года*
6.18%
5 лет*
1.31%
10 лет*
4.14%

SPYD

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.38%
С начала года
5.92%
6 месяцев
4.97%
1 год
7.58%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EPDPXEFAD с EFAVEFAD с SPYEFAD с EFAEFAD с VOOEFAD с DOLEFAD с FSTA
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Сравнение комиссий EFAD и SPYD

EFAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Доходность на риск

EFAD vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAD c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFADSPYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.49

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.78

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.59

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

2.09

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAD vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAD на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAD и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFADSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.48

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.45

-0.28

Корреляция

Корреляция между EFAD и SPYD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAD и SPYD

Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SPYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.89%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.38%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок EFAD и SPYD

Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и SPYD.

Загрузка...

Показатели просадок

EFADSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-46.42%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-12.35%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-22.25%

-13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-46.42%

+10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-4.70%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-6.24%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.47%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAD и SPYD

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что EFAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFADSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

3.03%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

8.61%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

15.67%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

16.24%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

19.80%

-4.18%