PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAD с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAD с SPYD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFAD (ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EFAD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Dividend Masters Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFAD returned 4.24%/yr vs 8.60%/yr for SPYD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAD charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности EFAD и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAD показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 17.05%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 4.24% против 8.60% соответственно.

EFAD

1 день
-0.16%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
3.04%
С начала года
4.44%
1 год
5.63%
3 года*
7.19%
5 лет*
0.91%
10 лет*
4.24%

SPYD

1 день
1.89%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
12.25%
С начала года
17.05%
1 год
20.36%
3 года*
14.55%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAD и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		4.44%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%24.66%-11.71%22.14%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.05%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between EFAD and SPYD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.56

The correlation between EFAD and SPYD shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAD и SPYD

Секторы
EFAD
SPYD

Здравоохранение

18.1%
5.3%

Технологии

17.2%
3.2%

Промышленность

15.3%
2.3%

Финансовые услуги

13.7%
11.9%

Потребительский защитный сектор

9.8%
16.0%

Сырьевые материалы

8.8%
3.0%

Коммунальные услуги

7.8%
11.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
4.8%

Недвижимость

3.2%
26.5%

Энергетика

1.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Здравоохранение

EFAD
18.1%
SPYD
5.3%

Технологии

EFAD
17.2%
SPYD
3.2%

Промышленность

EFAD
15.3%
SPYD
2.3%

Финансовые услуги

EFAD
13.7%
SPYD
11.9%

Потребительский защитный сектор

EFAD
9.8%
SPYD
16.0%

Сырьевые материалы

EFAD
8.8%
SPYD
3.0%

Коммунальные услуги

EFAD
7.8%
SPYD
11.2%

Коммуникационные услуги

EFAD
6.2%
SPYD
4.8%

Недвижимость

EFAD
3.2%
SPYD
26.5%

Энергетика

EFAD
1.3%
SPYD
8.5%

Потребительский циклический сектор

EFAD

-

SPYD
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EFAVEFAD с EPDPXEFAD с EFAEFAD с SPYEFAD с DOLEFAD с FSTAEFAD с TDV
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

EFAD vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAD c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFADSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.72

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.56

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.90

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

8.35

-6.55

EFAD vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAD на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAD и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAD и SPYD

Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFADSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-46.42%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-7.05%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-16.13%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-22.25%

-13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-46.42%

+10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

0.00%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-6.11%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.44%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAD и SPYD

Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 3.11%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFADSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.33%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

8.31%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

11.93%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

16.05%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

19.76%

-4.46%

Сравнение комиссий EFAD и SPYD

EFAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAD и SPYD

Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности SPYD в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.62%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.10%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

EFAD and SPYD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (4.33%) compared to EFAD (3.11%). In terms of maximum drawdown, EFAD dropped -35.74% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, SPYD leads with 8.60% vs 4.24% for EFAD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, EFAD has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 8.60% return vs 4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for EFAD.

SPYD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 2.62% for EFAD.

EFAD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPYD is S&P 500. EFAD tracks MSCI EAFE Dividend Masters Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EFAD and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAD и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор