Сравнение EFAD с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
EFAD и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAD и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | -0.30% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | 8.41% | 8.75% | 24.66% | -11.71% | 22.14% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAD показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 4.14% против 29.71% соответственно.
EFAD
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 4.14%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и QLD
EFAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
EFAD vs. QLD — Ранг доходности на риск
EFAD
QLD
Сравнение EFAD c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAD | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.46 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.63 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 5.27 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.87 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.36 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.67 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.53 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между EFAD и QLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и QLD
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.89% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и QLD
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -83.13% | +47.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -25.13% | +14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -63.68% | +27.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | -63.68% | +27.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -18.15% | +12.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -18.30% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 7.75% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и QLD
Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 6.47%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 13.16% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 25.67% | -15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 44.97% | -30.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 44.76% | -30.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 44.47% | -28.85% |