PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAD с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAD с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

EFAD и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFAD и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAD и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		-0.30%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%24.66%-11.71%22.14%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.28%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, EFAD показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 4.14% против 9.59% соответственно.

EFAD

1 день
1.40%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
9.85%
3 года*
6.18%
5 лет*
1.31%
10 лет*
4.14%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-5.88%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.74%
1 год
5.84%
3 года*
7.28%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EPDPXEFAD с EFAVEFAD с SPYEFAD с EFAEFAD с VOOEFAD с DOLEFAD с FSTA
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий EFAD и NOBL

EFAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

EFAD vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAD c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFADNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.39

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.66

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.55

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

1.91

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAD vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAD на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAD и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFADNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.44

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.64

-0.48

Корреляция

Корреляция между EFAD и NOBL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAD и NOBL

Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.89%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок EFAD и NOBL

Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

EFADNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-35.43%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-9.11%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-17.92%

-17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-35.43%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-7.11%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-3.45%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.21%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAD и NOBL

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EFAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFADNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

3.55%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

8.06%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

15.24%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

14.39%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

16.59%

-0.97%