PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAD с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAD с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAD (ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EFAD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Dividend Masters Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFAD returned 4.14%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAD charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности EFAD и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAD показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 4.14% против 9.58% соответственно.

EFAD

1 день
1.20%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.61%
1 год
3.41%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.17%
10 лет*
4.14%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAD и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		3.20%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%24.66%-11.71%22.14%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between EFAD and NOBL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2014 г.

0.65

The correlation between EFAD and NOBL shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAD и NOBL

Секторы
EFAD
NOBL

Здравоохранение

18.1%
9.7%

Промышленность

15.6%
20.3%

Технологии

15.5%
3.6%

Финансовые услуги

13.9%
12.4%

Потребительский защитный сектор

9.8%
23.5%

Сырьевые материалы

8.7%
10.9%

Коммунальные услуги

8.4%
6.4%

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Недвижимость

3.6%
4.6%

Энергетика

1.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Здравоохранение

EFAD
18.1%
NOBL
9.7%

Промышленность

EFAD
15.6%
NOBL
20.3%

Технологии

EFAD
15.5%
NOBL
3.6%

Финансовые услуги

EFAD
13.9%
NOBL
12.4%

Потребительский защитный сектор

EFAD
9.8%
NOBL
23.5%

Сырьевые материалы

EFAD
8.7%
NOBL
10.9%

Коммунальные услуги

EFAD
8.4%
NOBL
6.4%

Коммуникационные услуги

EFAD
6.4%
NOBL

-

Недвижимость

EFAD
3.6%
NOBL
4.6%

Энергетика

EFAD
1.3%
NOBL
3.4%

Потребительский циклический сектор

EFAD

-

NOBL
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EFAVEFAD с EPDPXEFAD с SPYEFAD с EFAEFAD с DOLEFAD с FSTAEFAD с TDV
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

EFAD vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAD c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFADNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.92

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.42

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.15

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

2.98

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAD vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAD на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAD и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFADNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.92

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.37

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.65

-0.47

Просадки

Сравнение просадок EFAD и NOBL

Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFADNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-35.43%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-9.11%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-15.36%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-17.92%

-17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

-35.43%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-4.99%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-3.48%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.51%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAD и NOBL

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что EFAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFADNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.40%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

8.05%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

11.37%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.39%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

16.60%

-0.93%

Сравнение комиссий EFAD и NOBL

EFAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAD и NOBL

Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.79%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EFAD and NOBL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAD has higher volatility (4.03%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, EFAD dropped -35.74% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs 4.14% for EFAD. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EFAD.

EFAD has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.10% for NOBL.

EFAD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NOBL is Dividend. EFAD tracks MSCI EAFE Dividend Masters Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.50% for EFAD and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAD и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор