PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAD с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAD с DWMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFAD (ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF) and DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFAD is passively managed, while DWMF is actively managed. Over the past 5 years, EFAD returned 0.93%/yr vs 8.14%/yr for DWMF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EFAD charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for DWMF.

Доходность

Сравнение доходности EFAD и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFAD показывает доходность 1.98%, а DWMF немного ниже – 1.89%.

EFAD

1 день
-0.94%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.48%
1 год
2.83%
3 года*
6.48%
5 лет*
0.93%
10 лет*
4.08%

DWMF

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.93%
С начала года
1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.73%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAD и DWMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		1.98%15.87%-1.88%11.91%-21.34%8.41%8.75%24.66%-11.06%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		1.89%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Correlation

The correlation between EFAD and DWMF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2018 г.

0.84

The correlation between EFAD and DWMF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAD и DWMF

Секторы
EFAD
DWMF

Здравоохранение

18.1%
9.0%

Промышленность

15.6%
18.9%

Технологии

15.5%
4.0%

Финансовые услуги

13.9%
20.0%

Потребительский защитный сектор

9.8%
11.5%

Сырьевые материалы

8.7%
3.7%

Коммунальные услуги

8.4%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.4%
9.5%

Недвижимость

3.6%
6.7%

Энергетика

1.3%
2.0%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Здравоохранение

EFAD
18.1%
DWMF
9.0%

Промышленность

EFAD
15.6%
DWMF
18.9%

Технологии

EFAD
15.5%
DWMF
4.0%

Финансовые услуги

EFAD
13.9%
DWMF
20.0%

Потребительский защитный сектор

EFAD
9.8%
DWMF
11.5%

Сырьевые материалы

EFAD
8.7%
DWMF
3.7%

Коммунальные услуги

EFAD
8.4%
DWMF
9.2%

Коммуникационные услуги

EFAD
6.4%
DWMF
9.5%

Недвижимость

EFAD
3.6%
DWMF
6.7%

Энергетика

EFAD
1.3%
DWMF
2.0%

Потребительский циклический сектор

EFAD

-

DWMF
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с EFAD:
EFAD с EFAVEFAD с EPDPXEFAD с SPYEFAD с EFAEFAD с DOLEFAD с FSTAEFAD с TDV
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VXUSDWMF с VEA

Доходность на риск

EFAD vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAD
Ранг доходности на риск EFAD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAD c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFADDWMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.71

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.06

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.89

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

2.61

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAD vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAD на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа DWMF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAD и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFADDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.73

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.50

-0.32

Просадки

Сравнение просадок EFAD и DWMF

Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и DWMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFADDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-29.72%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-8.74%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-8.74%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.74%

-17.00%

-18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-7.11%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-3.90%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.97%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAD и DWMF

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что EFAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFADDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.36%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

8.73%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

11.02%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

11.23%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

14.11%

+1.56%

Сравнение комиссий EFAD и DWMF

EFAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAD и DWMF

Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности DWMF в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.92%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.82%2.83%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.94%

Часто задаваемые вопросы

EFAD and DWMF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAD has higher volatility (3.94%) compared to DWMF (3.36%). In terms of maximum drawdown, EFAD dropped -35.74% vs DWMF's -29.72%.

On 5-year performance, DWMF leads with 8.14% vs 0.93% for EFAD. On fees, DWMF is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DWMF has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWMF has performed better with a 8.14% return vs 0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWMF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for EFAD.

DWMF has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.82% for EFAD.

They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for EFAD and 0.38% for DWMF.

DWMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAD и DWMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор