Сравнение EFAD с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
EFAD и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAD и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAD и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | -0.30% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | 8.41% | 8.75% | 24.66% | -11.06% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAD показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
EFAD
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 4.14%
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и DWMF
EFAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
EFAD vs. DWMF — Ранг доходности на риск
EFAD
DWMF
Сравнение EFAD c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAD | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.45 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.11 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.28 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 8.63 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAD | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.45 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.86 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.54 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между EFAD и DWMF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и DWMF
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.89% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и DWMF
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAD | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -29.72% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -8.74% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -17.00% | -18.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -4.47% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -3.88% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.31% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и DWMF
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что EFAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAD | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.56% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 8.43% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 13.73% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 11.20% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 14.16% | +1.46% |