Сравнение EFAA с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
EFAA и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAA и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAA и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.52% | 25.80% | -3.30% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 4.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
EFAA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAA и SPHD
EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
EFAA vs. SPHD — Ранг доходности на риск
EFAA
SPHD
Сравнение EFAA c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAA | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.23 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.42 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.25 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 0.80 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.23 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.58 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между EFAA и SPHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и SPHD
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.29% | 7.94% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок EFAA и SPHD
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -41.39% | +29.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -11.33% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -5.48% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -4.70% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.53% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и SPHD
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что EFAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 3.15% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 7.86% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 14.46% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 14.20% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 17.65% | -4.74% |