PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAA с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - EFAA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. EFAA is actively managed, while SPHD is passively managed. Over the past year, EFAA returned 18.64% vs 10.27% for SPHD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EFAA charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности EFAA и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 5.63%.

EFAA

1 день
0.82%
1 месяц
2.66%
С начала года
6.56%
6 месяцев
8.40%
1 год
18.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAA и SPHD

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		6.56%25.80%-3.30%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%4.79%

Correlation

The correlation between EFAA and SPHD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.41

Сравнение распределения секторов EFAA и SPHD

Секторы
EFAA
SPHD

Финансовые услуги

24.5%
15.6%

Промышленность

20.0%
0.0%

Здравоохранение

10.5%
5.1%

Технологии

10.4%
1.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
17.8%

Сырьевые материалы

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.5%
8.6%

Энергетика

4.0%
14.1%

Коммунальные услуги

3.9%
13.7%

Недвижимость

1.9%
20.1%

Финансовые услуги

EFAA
24.5%
SPHD
15.6%

Промышленность

EFAA
20.0%
SPHD
0.0%

Здравоохранение

EFAA
10.5%
SPHD
5.1%

Технологии

EFAA
10.4%
SPHD
1.5%

Потребительский циклический сектор

EFAA
7.6%
SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

EFAA
6.8%
SPHD
17.8%

Сырьевые материалы

EFAA
5.9%
SPHD

-

Коммуникационные услуги

EFAA
4.5%
SPHD
8.6%

Энергетика

EFAA
4.0%
SPHD
14.1%

Коммунальные услуги

EFAA
3.9%
SPHD
13.7%

Недвижимость

EFAA
1.9%
SPHD
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с QDVOEFAA с MAIIXEFAA с MSTYEFAA с FSGGX
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

EFAA vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAASPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.93

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.43

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.41

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

3.51

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAASPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.93

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.58

+0.56

Просадки

Сравнение просадок EFAA и SPHD

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAASPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-41.39%

+29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-7.33%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-4.24%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-4.70%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.94%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и SPHD

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что EFAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAASPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.22%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

7.60%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

11.10%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

14.17%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

17.64%

-4.68%

Сравнение комиссий EFAA и SPHD

EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и SPHD

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности SPHD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.07%7.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

EFAA and SPHD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAA has higher volatility (3.49%) compared to SPHD (3.22%). In terms of maximum drawdown, EFAA dropped -11.97% vs SPHD's -41.39%.

On 1-year performance, EFAA leads with 18.64% vs 10.27% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFAA has performed better with a 18.64% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for EFAA.

EFAA has the higher dividend yield at 8.07%, compared with 4.57% for SPHD.

EFAA is categorized as Derivative Income, while SPHD is Dividend. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 0.30% for SPHD.

EFAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAA и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор