Сравнение EFAA с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
EFAA и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAA и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAA и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 0.52% | 25.80% | -3.30% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | -7.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
EFAA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAA и SOXQ
EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
EFAA vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
EFAA
SOXQ
Сравнение EFAA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAA | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.08 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.68 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.79 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 17.49 | -10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAA | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.08 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.60 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между EFAA и SOXQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и SOXQ
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.29% | 7.94% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок EFAA и SOXQ
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAA | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -46.01% | +34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -17.44% | +7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -7.78% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -13.37% | +11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.78% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 6.44%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAA | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 12.69% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 26.33% | -17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 40.14% | -26.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 36.10% | -23.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 36.10% | -23.19% |