PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с NIHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAA с NIHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI).

EFAA и NIHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. NIHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAA и NIHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAA и NIHI

2026 (YTD)2025
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		0.52%5.22%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		0.34%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью 0.34%.

EFAA

1 день
0.87%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NIHI

1 день
1.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
0.34%
6 месяцев
4.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с QDVOEFAA с MAIIX
Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с GIAXNIHI с EFASNIHI с LVHINIHI с IMTM

Сравнение комиссий EFAA и NIHI

EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NIHI в 0.68%.

NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Доходность на риск

EFAA vs. NIHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NIHI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c NIHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAANIHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. NIHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAANIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.70

+0.27

Корреляция

Корреляция между EFAA и NIHI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и NIHI

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности NIHI в 6.40%

TTM20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.29%7.94%3.29%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.40%3.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAA и NIHI

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и NIHI.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAANIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-10.88%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-6.28%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-2.24%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и NIHI

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAANIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

15.52%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

15.52%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

15.52%

-2.61%