Сравнение EFAA с NIHI
EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EFAA charges 0.39%/yr vs 0.68%/yr for NIHI.
Доходность
Сравнение доходности EFAA и NIHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFAA показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью 4.17%.
EFAA
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFAA и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 4.46% | 5.22% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 4.17% | 5.33% |
Correlation
The correlation between EFAA and NIHI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение распределения секторов EFAA и NIHI
Секторы
EFAA
NIHI
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Технологии
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
EFAA
NIHI
Промышленность
EFAA
NIHI
Здравоохранение
EFAA
NIHI
Технологии
EFAA
NIHI
Потребительский циклический сектор
EFAA
NIHI
Потребительский защитный сектор
EFAA
NIHI
Сырьевые материалы
EFAA
NIHI
Коммуникационные услуги
EFAA
NIHI
Энергетика
EFAA
NIHI
Коммунальные услуги
EFAA
NIHI
Недвижимость
EFAA
NIHI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFAA vs. NIHI — Ранг доходности на риск
EFAA
NIHI
Сравнение EFAA c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAA | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAA | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.91 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EFAA и NIHI
Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и NIHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFAA | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -10.88% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -2.71% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -2.37% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAA и NIHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFAA | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 15.26% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 15.26% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 15.26% | -2.23% |
Сравнение комиссий EFAA и NIHI
EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NIHI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAA и NIHI
Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности NIHI в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.23% | 7.94% | 3.29% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.96% | 3.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFAA and NIHI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAA is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.
EFAA has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 7.96% for NIHI.
They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 0.68% for NIHI.
Подберите оптимальное распределение для EFAA и NIHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор