PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAA с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности EFAA и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAA и DODFX

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		0.52%25.80%-3.30%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 0.73%.

EFAA

1 день
0.87%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с QDVOEFAA с MAIIX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий EFAA и DODFX

EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Доходность на риск

EFAA vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAADODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.82

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.34

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.31

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

8.74

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAADODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.82

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.39

+0.58

Корреляция

Корреляция между EFAA и DODFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и DODFX

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.29%7.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок EFAA и DODFX

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAADODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-63.23%

+51.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.42%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-8.60%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-11.72%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.02%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и DODFX

Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 6.44%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAADODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.14%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.03%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

15.17%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

15.81%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

18.25%

-5.34%