PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAA с DODFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) are both funds - EFAA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco, while DODFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dodge & Cox. Over the past year, EFAA returned 18.64% vs 29.47% for DODFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EFAA charges 0.39%/yr vs 0.62%/yr for DODFX.

Доходность

Сравнение доходности EFAA и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 11.66%.

EFAA

1 день
0.82%
1 месяц
2.66%
С начала года
6.56%
6 месяцев
8.40%
1 год
18.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DODFX

1 день
-0.97%
1 месяц
3.61%
С начала года
11.66%
6 месяцев
14.52%
1 год
29.47%
3 года*
20.45%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAA и DODFX

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		6.56%25.80%-3.30%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		11.66%38.77%-4.06%

Correlation

The correlation between EFAA and DODFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.86

The correlation between EFAA and DODFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с QDVOEFAA с MAIIXEFAA с MSTYEFAA с FSGGX
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с FSPSXDODFX с VFIAXDODFX с VTSMXDODFX с RERGXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Доходность на риск

EFAA vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAADODFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.32

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.14

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.73

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

10.42

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа DODFX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAADODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.32

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.41

+0.74

Просадки

Сравнение просадок EFAA и DODFX

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и DODFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAADODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-63.23%

+51.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.14%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.97%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-11.66%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.91%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и DODFX

Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 3.49%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAADODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.15%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

10.93%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

13.07%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

15.90%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

18.20%

-5.24%

Сравнение комиссий EFAA и DODFX

EFAA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и DODFX

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности DODFX в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		4.53%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.07%7.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAA and DODFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODFX has higher volatility (4.15%) compared to EFAA (3.49%). In terms of maximum drawdown, EFAA dropped -11.97% vs DODFX's -63.23%.

DODFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAA и DODFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор