PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFA с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFA с VB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EFA (iShares MSCI EAFE ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFA returned 9.84%/yr vs 11.61%/yr for VB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFA charges 0.32%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности EFA и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 15.33%. За последние 10 лет акции EFA уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.84% против 11.61% соответственно.

EFA

1 день
0.28%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.80%
1 год
21.90%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.84%

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.26%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
30.83%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFA и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.36%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between EFA and VB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.76

The correlation between EFA and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFA и VB

Секторы
EFA
VB

Финансовые услуги

24.1%
12.6%

Промышленность

18.9%
20.8%

Технологии

12.1%
17.2%

Здравоохранение

10.1%
11.1%

Потребительский циклический сектор

7.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.4%

Сырьевые материалы

6.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.1%

Энергетика

3.8%
4.7%

Коммунальные услуги

3.7%
3.3%

Недвижимость

1.6%
7.6%

Финансовые услуги

EFA
24.1%
VB
12.6%

Промышленность

EFA
18.9%
VB
20.8%

Технологии

EFA
12.1%
VB
17.2%

Здравоохранение

EFA
10.1%
VB
11.1%

Потребительский циклический сектор

EFA
7.4%
VB
11.3%

Потребительский защитный сектор

EFA
6.7%
VB
3.4%

Сырьевые материалы

EFA
6.2%
VB
4.8%

Коммуникационные услуги

EFA
4.6%
VB
3.1%

Энергетика

EFA
3.8%
VB
4.7%

Коммунальные услуги

EFA
3.7%
VB
3.3%

Недвижимость

EFA
1.6%
VB
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

EFA vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFA c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.73

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.47

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.21

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

11.80

-5.13

EFA vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFA и VB

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-59.56%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-8.98%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.05%

-25.36%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-28.15%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

-42.05%

+7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-8.43%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.44%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и VB

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 5.50% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.41%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.24%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

16.68%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

20.80%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

21.44%

-4.17%

Сравнение комиссий EFA и VB

EFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и VB

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VB в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

EFA and VB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFA has higher volatility (5.50%) compared to VB (5.41%). In terms of maximum drawdown, EFA dropped -61.04% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, VB leads with 11.61% vs 9.84% for EFA. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.61% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.18% for VB.

EFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. EFA tracks MSCI EAFE Index (Net), while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for EFA and 0.05% for VB.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFA и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор